PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с EPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. NTSX is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 5 years, NTSX returned 9.87%/yr vs 5.65%/yr for EPI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.81%.

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и EPI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-6.35%

Correlation

The correlation between NTSX and EPI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.47

Сравнение распределения секторов NTSX и EPI

Секторы
NTSX
EPI

Технологии

35.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

12.5%
2.0%

Финансовые услуги

12.3%
23.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.5%

Здравоохранение

8.4%
5.5%

Промышленность

7.7%
9.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.5%

Энергетика

3.5%
17.3%

Коммунальные услуги

2.1%
8.4%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Сырьевые материалы

1.4%
13.5%

Технологии

NTSX
35.1%
EPI
8.3%

Коммуникационные услуги

NTSX
12.5%
EPI
2.0%

Финансовые услуги

NTSX
12.3%
EPI
23.4%

Потребительский циклический сектор

NTSX
10.1%
EPI
7.5%

Здравоохранение

NTSX
8.4%
EPI
5.5%

Промышленность

NTSX
7.7%
EPI
9.7%

Потребительский защитный сектор

NTSX
5.5%
EPI
3.5%

Энергетика

NTSX
3.5%
EPI
17.3%

Коммунальные услуги

NTSX
2.1%
EPI
8.4%

Недвижимость

NTSX
1.5%
EPI
0.9%

Сырьевые материалы

NTSX
1.4%
EPI
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

NTSX vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.55

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-0.71

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.92

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.49

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

-1.20

+13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-0.55

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.14

+0.58

Просадки

Сравнение просадок NTSX и EPI

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-66.21%

+34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-16.88%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-21.89%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-21.89%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-16.72%

+16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-18.65%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

6.91%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 3.38%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.95%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.85%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

14.97%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.21%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

20.35%

-2.08%

Сравнение комиссий NTSX и EPI

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и EPI

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTSX and EPI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.95%) compared to NTSX (3.38%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs EPI's -66.21%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.87% vs 5.65% for EPI. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.87% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

NTSX has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for EPI.

NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while EPI is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.84% for EPI.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор