Сравнение NTSX с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
NTSX и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -6.35% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и EPI
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
NTSX vs. EPI — Ранг доходности на риск
NTSX
EPI
Сравнение NTSX c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.39 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | -0.45 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.40 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | -1.24 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.39 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.13 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и EPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и EPI
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и EPI
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -66.21% | +34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -16.88% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -21.89% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -19.56% | +13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -18.68% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.45% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 6.11%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.84% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 11.47% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.34% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.27% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 20.37% | -1.99% |