Сравнение NTSX с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
NTSX и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и DEW
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
NTSX vs. DEW — Ранг доходности на риск
NTSX
DEW
Сравнение NTSX c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.74 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.35 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.95 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 10.37 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.74 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.28 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и DEW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и DEW
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и DEW
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -65.55% | +34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -11.80% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -18.86% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -3.32% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -12.54% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.22% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и DEW
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 3.75% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 7.21% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 13.41% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.02% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 15.55% | +2.83% |