PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с DEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. NTSX is actively managed, while DEW is passively managed. Over the past 5 years, NTSX returned 9.87%/yr vs 10.89%/yr for DEW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 12.69%.

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

DEW

1 день
0.98%
1 месяц
1.07%
С начала года
12.69%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.94%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.89%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и DEW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.69%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-8.74%

Correlation

The correlation between NTSX and DEW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.68

The correlation between NTSX and DEW shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NTSX и DEW

Секторы
NTSX
DEW

Технологии

35.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

12.5%
4.1%

Финансовые услуги

12.3%
19.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.1%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

7.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.9%

Энергетика

3.5%
14.7%

Коммунальные услуги

2.1%
10.8%

Недвижимость

1.5%
10.8%

Сырьевые материалы

1.4%
2.8%

Технологии

NTSX
35.1%
DEW
2.5%

Коммуникационные услуги

NTSX
12.5%
DEW
4.1%

Финансовые услуги

NTSX
12.3%
DEW
19.7%

Потребительский циклический сектор

NTSX
10.1%
DEW
3.1%

Здравоохранение

NTSX
8.4%
DEW
9.5%

Промышленность

NTSX
7.7%
DEW
4.4%

Потребительский защитный сектор

NTSX
5.5%
DEW
8.9%

Энергетика

NTSX
3.5%
DEW
14.7%

Коммунальные услуги

NTSX
2.1%
DEW
10.8%

Недвижимость

NTSX
1.5%
DEW
10.8%

Сырьевые материалы

NTSX
1.4%
DEW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с PEYDEW с NOBL

Доходность на риск

NTSX vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.81

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.91

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.27

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

16.82

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.81

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.29

+0.43

Просадки

Сравнение просадок NTSX и DEW

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-65.55%

+34.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-6.34%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-11.80%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-18.86%

-12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.33%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-12.44%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.61%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и DEW

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.86%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

7.22%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

9.65%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

13.00%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

15.53%

+2.74%

Сравнение комиссий NTSX и DEW

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и DEW

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DEW в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.19%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTSX and DEW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to DEW (2.86%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs DEW's -65.55%.

On 5-year performance, DEW leads with 10.89% vs 9.87% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEW has performed better with a 10.89% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.07% for NTSX.

NTSX is categorized as Diversified Portfolio, while DEW is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор