Сравнение DEW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DEW и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEW или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DEW и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 16.58%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.87% против 11.69% соответственно.
DEW
16.58%
0.81%
10.93%
24.57%
7.52%
5.87%
SCHD
18.85%
3.78%
14.95%
27.79%
13.14%
11.69%
Основные характеристики
| DEW | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.71 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 14.42 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 10.16% | 11.15% |
| Макс. просадка | -65.55% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.32% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и SCHD
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между DEW и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и SCHD
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.90% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% | 5.00% | 3.65% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и SCHD
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и SCHD
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.61%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.