Сравнение NTSX с CGBL

С начала года, NTSX показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NTSX и CGBL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности CGBL в 2.03%

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и CGBL.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.