Сравнение CGBL с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
CGBL и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBL или SCHA.
Доходность
Сравнение доходности CGBL и SCHA
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 19.43%.
CGBL
17.18%
0.99%
9.06%
23.77%
N/A
N/A
SCHA
19.43%
8.87%
17.03%
34.96%
11.02%
9.64%
Основные характеристики
| CGBL | SCHA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 4.02 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 16.66 | 10.21 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 3.42% |
| Дневная вол-ть | 9.39% | 19.45% |
| Макс. просадка | -5.93% | -42.41% |
| Текущая просадка | -1.16% | -0.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и SCHA
CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между CGBL и SCHA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGBL c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и SCHA
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SCHA в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.67% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.21% | 1.74% | 1.74% | 2.17% | 1.65% | 1.39% | 2.91% | 2.01% | 2.62% | 1.93% | 1.83% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и SCHA
Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и SCHA
Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 2.81%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.