PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGBL с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с SCHA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

CGBL и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBL или SCHA.

Корреляция

Корреляция между CGBL и SCHA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGBL:

0.93

SCHA:

0.18

Коэф-т Сортино

CGBL:

1.36

SCHA:

0.41

Коэф-т Омега

CGBL:

1.19

SCHA:

1.05

Коэф-т Кальмара

CGBL:

1.06

SCHA:

0.14

Коэф-т Мартина

CGBL:

4.32

SCHA:

0.43

Индекс Язвы

CGBL:

2.87%

SCHA:

9.03%

Дневная вол-ть

CGBL:

13.34%

SCHA:

23.94%

Макс. просадка

CGBL:

-11.66%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

CGBL:

-1.79%

SCHA:

-12.37%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -4.62%.

CGBL

С начала года

2.26%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

1.50%

1 год

12.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHA

С начала года

-4.62%

1 месяц

13.83%

6 месяцев

-10.05%

1 год

4.27%

5 лет

13.88%

10 лет

7.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGBL и SCHA

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGBL и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг риск-скорректированной доходности CGBL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGBL c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и SCHA

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SCHA в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.94%1.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.59%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и SCHA

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и SCHA

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 3.51%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...