PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGBL с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGBL и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и SCHA


2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
-1.67%15.33%16.64%9.80%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%14.22%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.


CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Core Balanced ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий CGBL и SCHA

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Доходность на риск

CGBL vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGBLSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.74

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.87

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.77

-0.77

CGBL vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGBLSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.53

+0.94

Корреляция

Корреляция между CGBL и SCHA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и SCHA

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SCHA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и SCHA

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


CGBLSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-42.41%

+30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-14.35%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-5.41%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-7.65%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.45%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и SCHA

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.54%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGBLSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.31%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

13.72%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

22.90%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

21.95%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

22.67%

-11.66%