Сравнение CGBL с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
CGBL и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CGBL и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGBL и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | -1.67% | 15.33% | 16.64% | 9.80% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 14.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.
CGBL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и SCHA
CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
CGBL vs. SCHA — Ранг доходности на риск
CGBL
SCHA
Сравнение CGBL c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBL | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.74 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.87 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.77 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBL | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.53 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между CGBL и SCHA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и SCHA
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 2.03% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и SCHA
Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGBL | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -42.41% | +30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -14.35% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -5.41% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -7.65% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.45% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и SCHA
Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.54%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGBL | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.31% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 13.72% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 22.90% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 21.95% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 22.67% | -11.66% |