Сравнение CGBL с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
CGBL и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBL или SCHA.
Основные характеристики
| CGBL | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.56% | 18.58% |
| Дох-ть за 1 год | 29.70% | 42.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 4.87 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 20.77 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 9.47% | 19.90% |
| Макс. просадка | -5.93% | -42.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CGBL и SCHA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGBL и SCHA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGBL показывает доходность 18.56%, а SCHA немного выше – 18.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и SCHA
CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGBL c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и SCHA
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SCHA в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.51% | 2.04% | 2.06% | 1.91% | 1.50% | 1.89% | 1.66% | 2.49% | 1.50% | 2.29% | 2.13% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и SCHA
Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и SCHA
Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 2.76%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.