PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOS с ICL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOS с ICL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOS (The Mosaic Company) and ICL (ICL Group Ltd) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, MOS returned 0.55%/yr vs 9.60%/yr for ICL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOS и ICL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и ICL Group Ltd (ICL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у ICL с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям ICL по среднегодовой доходности: 0.55% против 9.60% соответственно.

MOS

1 день
0.00%
1 месяц
2.47%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.06%
1 год
-34.34%
3 года*
-8.32%
5 лет*
-6.13%
10 лет*
0.55%

ICL

1 день
-1.45%
1 месяц
11.58%
С начала года
9.01%
6 месяцев
18.57%
1 год
-4.39%
3 года*
6.61%
5 лет*
1.74%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOS и ICL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOS
The Mosaic Company		-1.47%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%
ICL
ICL Group Ltd		9.01%18.12%2.81%-27.23%-14.74%97.88%7.98%-11.61%52.00%5.43%

Correlation

The correlation between MOS and ICL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2014 г.

0.46

The correlation between MOS and ICL shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$7.40B

ICL:

$7.90B

EPS

MOS:

$2.32

ICL:

$0.20

Коэффициент P/E

MOS:

10.02

ICL:

30.28

Коэффициент PEG

MOS:

0.21

ICL:

22.15

Коэффициент P/S

MOS:

0.60

ICL:

1.07

Коэффициент P/B

MOS:

0.63

ICL:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$12.06B

ICL:

$7.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.68B

ICL:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.94B

ICL:

$1.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Mosaic Company

ICL Group Ltd

Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с VALE
Часто сравнивают с ICL:
ICL с FMCICL с CFICL с CTVAICL с BTIICL с MOICL с SCHDICL с NOW

Доходность на риск

MOS vs. ICL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 99
Ранг коэф-та Мартина
ICL
Ранг доходности на риск ICL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOS c ICL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и ICL Group Ltd (ICL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOSICLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.11

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
0.11

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.01

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.13

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-0.22

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOS vs. ICL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа ICL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и ICL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOSICLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.11

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.12

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MOS и ICL

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки ICL в -63.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и ICL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSICLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-63.87%

-30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.01%

-33.77%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.35%

-40.93%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

-63.87%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-63.87%

-16.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.91%

-38.17%

-41.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.21%

-30.35%

-30.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.39%

20.24%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и ICL

Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 10.18%, в то время как у ICL Group Ltd (ICL) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSICLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

13.70%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.25%

26.92%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.39%

38.42%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

37.15%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.91%

34.70%

+10.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и ICL

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности ICL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICL
ICL Group Ltd		3.11%2.29%3.96%7.34%16.15%2.58%1.82%4.45%6.65%7.23%4.23%6.73%
MOS
The Mosaic Company		4.72%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и ICL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и ICL Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.00B
2.02B
(MOS) Общая выручка
(ICL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOS и ICL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Mosaic Company и ICL Group Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
7.9%
30.9%
Активы портфеля
MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

ICL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 626.00M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.

ICL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 234.00M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.

ICL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

MOS and ICL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICL has higher volatility (13.70%) compared to MOS (10.18%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs ICL's -63.87%.

ICL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOS и ICL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор