Сравнение NTR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или VOO.
Основные характеристики
| NTR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.45% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | -7.26% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -8.16% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.26% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | -0.09 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | -0.40 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 13.30% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 27.82% | 12.33% |
| Макс. просадка | -57.51% | -33.99% |
| Текущая просадка | -54.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NTR и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NTR и VOO
С начала года, NTR показывает доходность -11.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и VOO
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 4.45% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NTR и VOO
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и VOO
Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.