PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NTR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.86%
11.85%
NTR
VOO

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%.


NTR

С начала года

-16.50%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-16.35%

5 лет (среднегодовая)

3.16%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


NTRVOO
Коэф-т Шарпа-0.582.69
Коэф-т Сортино-0.733.59
Коэф-т Омега0.921.50
Коэф-т Кальмара-0.283.89
Коэф-т Мартина-1.1917.64
Индекс Язвы13.48%1.86%
Дневная вол-ть27.44%12.20%
Макс. просадка-57.51%-33.99%
Текущая просадка-56.74%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NTR и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.582.69
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.733.59
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.50
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.283.89
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.1917.64
NTR
VOO

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58
2.69
NTR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и VOO

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NTR
Nutrien Ltd.
4.72%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NTR и VOO

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.74%
-1.40%
NTR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и VOO

Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.87%
4.10%
NTR
VOO