PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTNX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTNX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutanix, Inc. (NTNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NTNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutanix, Inc. (NTNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTNX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTNX
Nutanix, Inc.		-26.41%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%32.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NTNX показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

NTNX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-49.64%
1 год
-45.50%
3 года*
13.54%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutanix, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с SPYNTNX с NVDANTNX с AMRNTNX с RXSTNTNX с KKRNTNX с PANWNTNX с CRWD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NTNX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTNXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

1.01

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

1.53

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.55

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

7.31

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTNX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTNX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTNXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.01

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.83

-0.83

Корреляция

Корреляция между NTNX и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и VOO

NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NTNX и VOO

Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NTNXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-33.99%

-46.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.63%

-11.98%

-43.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.71%

-24.52%

-44.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.21%

-5.55%

-48.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.46%

-3.72%

-36.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.68%

2.55%

+27.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и VOO

Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTNXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

5.34%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.40%

9.47%

+24.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.69%

18.11%

+27.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.92%

16.82%

+32.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.11%

17.99%

+39.12%