Сравнение NTNX с SPY
NTNX (Nutanix, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, NTNX returned 10.43%/yr vs 13.91%/yr for SPY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.
NTNX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- 26.57%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- -28.74%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам NTNX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 6.35% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between NTNX and SPY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between NTNX and SPY has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. SPY — Ранг доходности на риск
NTNX
SPY
Сравнение NTNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTNX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.44 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.22 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 14.99 | -15.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTNX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.42 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.82 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.59 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок NTNX и SPY
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -55.19% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -8.88% | -48.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -18.76% | -39.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -24.50% | -44.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.83% | -0.33% | -33.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.59% | -9.05% | -31.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.13% | 1.91% | +32.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и SPY
Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 2.79% | +13.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 8.91% | +26.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.98% | 11.82% | +34.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 17.05% | +32.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 17.93% | +39.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и SPY
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
NTNX and SPY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.60%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор