PortfoliosLab logo
Сравнение NTES с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NTES и MSFT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NTES и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%300,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
280,085.19%
1,781.02%
NTES
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTES:

0.36

MSFT:

-0.11

Коэф-т Сортино

NTES:

0.81

MSFT:

0.02

Коэф-т Омега

NTES:

1.10

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

NTES:

0.38

MSFT:

-0.11

Коэф-т Мартина

NTES:

1.09

MSFT:

-0.26

Индекс Язвы

NTES:

13.54%

MSFT:

10.46%

Дневная вол-ть

NTES:

41.27%

MSFT:

24.94%

Макс. просадка

NTES:

-57.34%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

NTES:

-13.26%

MSFT:

-16.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTES:

$65.67B

MSFT:

$2.78T

EPS

NTES:

$6.33

MSFT:

$12.65

Коэффициент P/E

NTES:

16.38

MSFT:

29.60

Коэффициент PEG

NTES:

1.16

MSFT:

1.66

Коэффициент P/S

NTES:

0.62

MSFT:

10.63

Коэффициент P/B

NTES:

3.45

MSFT:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

NTES:

$105.19B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTES:

$65.06B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

NTES:

$32.33B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность 20.14%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции NTES уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.73% против 25.11% соответственно.


NTES

С начала года

20.14%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

36.54%

1 год

15.82%

5 лет

10.70%

10 лет

17.73%

MSFT

С начала года

-7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.60%

5 лет

18.37%

10 лет

25.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTES и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTES
Ранг риск-скорректированной доходности NTES, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTES c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTES, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTES: 0.36
MSFT: -0.11
Коэффициент Сортино NTES, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTES: 0.81
MSFT: 0.02
Коэффициент Омега NTES, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTES: 1.10
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара NTES, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTES: 0.38
MSFT: -0.11
Коэффициент Мартина NTES, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTES: 1.09
MSFT: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.11
NTES
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и MSFT

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности MSFT в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTES
NetEase, Inc.
2.44%2.74%1.88%2.10%0.81%0.97%3.20%0.71%1.05%1.36%0.98%2.50%
MSFT
Microsoft Corporation
0.82%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок NTES и MSFT

Максимальная просадка NTES за все время составила -57.34%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.26%
-16.68%
NTES
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и MSFT

Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 12.70%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.70%
13.68%
NTES
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTES и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию