PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTES с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NTES и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.09%
-1.66%
NTES
MSFT

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции NTES уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.29% против 25.92% соответственно.


NTES

С начала года

-3.59%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-22.99%

5 лет (среднегодовая)

11.08%

10 лет (среднегодовая)

17.29%

MSFT

С начала года

11.63%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-0.46%

1 год

13.50%

5 лет (среднегодовая)

23.85%

10 лет (среднегодовая)

25.92%

Фундаментальные показатели


NTESMSFT
Рыночная капитализация$50.57B$3.15T
EPS$6.15$12.12
Цена/прибыль12.7634.90
PEG коэффициент1.112.21
Общая выручка (12 мес.)$77.82B$254.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$49.10B$176.28B
EBITDA (12 мес.)$15.76B$139.70B

Основные характеристики


NTESMSFT
Коэф-т Шарпа-0.450.59
Коэф-т Сортино-0.390.88
Коэф-т Омега0.951.12
Коэф-т Кальмара-0.510.75
Коэф-т Мартина-0.961.80
Индекс Язвы20.62%6.44%
Дневная вол-ть43.48%19.66%
Макс. просадка-57.34%-69.41%
Текущая просадка-29.16%-10.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NTES и MSFT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTES c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTES, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.450.59
Коэффициент Сортино NTES, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.390.88
Коэффициент Омега NTES, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.12
Коэффициент Кальмара NTES, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.510.75
Коэффициент Мартина NTES, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.961.80
NTES
MSFT

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45
0.59
NTES
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и MSFT

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности MSFT в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NTES
NetEase, Inc.
2.85%1.88%2.10%0.81%0.97%3.20%0.71%1.05%1.36%0.98%2.50%1.27%
MSFT
Microsoft Corporation
0.54%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок NTES и MSFT

Максимальная просадка NTES за все время составила -57.34%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.16%
-10.54%
NTES
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и MSFT

NetEase, Inc. (NTES) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что NTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.40%
8.30%
NTES
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTES и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию