Сравнение NTES с MSFT
NTES (NetEase, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NTES returned 15.33%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTES и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTES показывает доходность -10.00%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции NTES уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.33% против 25.03% соответственно.
NTES
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- -10.00%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 15.33%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам NTES и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | -10.00% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between NTES and MSFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.27 |
The correlation between NTES and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTES:
$79.16B
MSFT:
$3.18T
NTES:
$52.95
MSFT:
$16.79
NTES:
2.32
MSFT:
25.45
NTES:
0.11
MSFT:
1.78
NTES:
0.69
MSFT:
10.01
NTES:
0.48
MSFT:
7.68
NTES:
$114.39B
MSFT:
$318.27B
NTES:
$75.14B
MSFT:
$217.41B
NTES:
$40.24B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTES vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NTES
MSFT
Сравнение NTES c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTES | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.21 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.44 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTES | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.46 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.93 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок NTES и MSFT
Максимальная просадка NTES за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTES | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -69.38% | -27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -33.91% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | -33.91% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.38% | -37.15% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -37.15% | -20.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -20.67% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -21.78% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 15.95% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTES и MSFT
Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 9.29%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTES | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 9.95% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 22.34% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.21% | 25.12% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.67% | 26.63% | +17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.83% | 27.04% | +14.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTES и MSFT
Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NTES NetEase, Inc. | 1.88% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTES и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTES и MSFT
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
NTES and MSFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.95%) compared to NTES (9.29%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.41% vs MSFT's -69.38%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTES и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор