PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insperity, Inc. (NSP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NSP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insperity, Inc. (NSP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSP
Insperity, Inc.		-28.20%-47.78%-32.13%5.24%-1.91%50.15%-3.06%-6.75%64.23%66.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NSP показывает доходность -28.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NSP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.91% против 14.06% соответственно.

NSP

1 день
0.00%
1 месяц
31.58%
С начала года
-28.20%
6 месяцев
-42.69%
1 год
-67.90%
3 года*
-37.07%
5 лет*
-17.89%
10 лет*
2.91%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insperity, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NSP:
NSP с RHINSP с PFBCNSP с NBIXNSP с PAYCNSP с QQQNSP с QQQMNSP с BBY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NSP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSP
Ранг доходности на риск NSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.15

0.96

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.92

1.49

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.23

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.53

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

7.27

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSP на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

0.96

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.70

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.79

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между NSP и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSP и SPY

Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSP
Insperity, Inc.		8.88%6.20%3.06%1.90%1.77%3.18%1.97%1.39%0.86%2.75%1.37%1.77%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NSP и SPY

Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NSPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.37%

-55.19%

-40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-12.05%

-64.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.82%

-24.50%

-58.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.15%

-33.72%

-49.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.10%

-5.53%

-71.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.00%

-9.09%

-28.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.81%

2.54%

+45.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NSP и SPY

Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 19.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.41%

5.35%

+14.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.51%

9.50%

+37.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.11%

19.06%

+40.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.60%

17.06%

+23.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

17.92%

+27.12%