PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSP с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSP с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insperity, Inc. (NSP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NSP и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insperity, Inc. (NSP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSP и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSP
Insperity, Inc.		-28.20%-47.78%-32.13%5.24%-1.91%50.15%12.91%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, NSP показывает доходность -28.20%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

NSP

1 день
0.00%
1 месяц
31.58%
С начала года
-28.20%
6 месяцев
-42.69%
1 год
-67.90%
3 года*
-37.07%
5 лет*
-17.89%
10 лет*
2.91%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insperity, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с NSP:
NSP с RHINSP с PFBCNSP с SPYNSP с NBIXNSP с PAYCNSP с QQQNSP с BBY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

NSP vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSP
Ранг доходности на риск NSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSP c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSPQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.15

1.09

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.92

1.68

-3.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.24

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.02

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

7.35

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSP vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSP на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSP и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSPQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.09

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.60

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.64

-0.50

Корреляция

Корреляция между NSP и QQQM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSP и QQQM

Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSP
Insperity, Inc.		8.88%6.20%3.06%1.90%1.77%3.18%1.97%1.39%0.86%2.75%1.37%1.77%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSP и QQQM

Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

NSPQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.37%

-35.04%

-60.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-12.55%

-63.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.82%

-35.04%

-47.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.10%

-7.86%

-69.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.00%

-8.47%

-29.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.81%

3.44%

+44.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NSP и QQQM

Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 19.41% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSPQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.41%

6.58%

+12.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.51%

12.79%

+33.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.11%

22.45%

+36.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.60%

22.24%

+18.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

22.26%

+22.78%