PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NSP с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSP с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NSP (Insperity, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, NSP returned -8.57%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSP и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insperity, Inc. (NSP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSP показывает доходность 33.78%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

NSP

1 день
3.69%
1 месяц
41.57%
6 месяцев
11.83%
С начала года
33.78%
1 год
-6.33%
3 года*
-21.82%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
5.07%

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSP и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSP
Insperity, Inc.		33.78%-47.78%-32.13%5.24%-1.91%50.15%12.28%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between NSP and QQQM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.28

The correlation between NSP and QQQM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insperity, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с NSP:
NSP с RHINSP с PFBCNSP с SPYNSP с NBIXNSP с PAYCNSP с QQQNSP с BBY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

NSP vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSP
Ранг доходности на риск NSP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSP c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSPQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.48

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.01

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.30

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

8.14

-8.31

NSP vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSP на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSP и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSP и QQQM

Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSPQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.37%

-35.04%

-60.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.74%

-11.96%

-53.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.82%

-22.70%

-59.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.82%

-35.04%

-47.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.33%

-5.28%

-52.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.31%

-8.15%

-30.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.64%

3.37%

+34.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NSP и QQQM

Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 18.97% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSPQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.97%

7.39%

+11.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.41%

15.34%

+41.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.52%

18.54%

+50.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.48%

22.65%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.70%

22.30%

+24.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSP и QQQM

Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSP
Insperity, Inc.		4.85%6.20%3.06%1.90%1.77%3.18%1.97%1.39%0.86%2.75%1.37%1.77%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSP and QQQM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSP has higher volatility (18.97%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, NSP dropped -95.37% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSP и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор