Сравнение NSP с PFBC
NSP (Insperity, Inc.) and PFBC (Preferred Bank) are both stocks. NSP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while PFBC operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, NSP returned 1.75%/yr vs 14.15%/yr for PFBC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSP и PFBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSP показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у PFBC с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции NSP уступали акциям PFBC по среднегодовой доходности: 1.75% против 14.15% соответственно.
NSP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 19.24%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -42.97%
- 3 года*
- -31.38%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- 1.75%
PFBC
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам NSP и PFBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | -9.51% | -47.78% | -32.13% | 5.24% | -1.91% | 50.15% | -3.06% | -6.75% | 64.23% | 66.60% |
PFBC Preferred Bank | 3.45% | 13.23% | 22.73% | 1.55% | 6.50% | 45.63% | -13.38% | 42.14% | -25.14% | 13.72% |
Correlation
The correlation between NSP and PFBC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1999 г. | 0.24 |
The correlation between NSP and PFBC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSP:
-$0.90
PFBC:
$10.69
NSP:
0.19
PFBC:
2.40
NSP:
$4.95B
PFBC:
$504.80M
NSP:
$892.00M
PFBC:
$279.58M
NSP:
$31.00M
PFBC:
$192.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSP vs. PFBC — Ранг доходности на риск
NSP
PFBC
Сравнение NSP c PFBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Preferred Bank (PFBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSP | PFBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.09 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 2.80 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSP | PFBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.80 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.37 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.40 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.08 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NSP и PFBC
Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, примерно равная максимальной просадке PFBC в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и PFBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSP | PFBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -97.00% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.61% | -18.58% | -48.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.53% | -20.72% | -61.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.82% | -43.73% | -39.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.15% | -57.18% | -25.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.14% | -37.46% | -33.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.21% | -55.09% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.72% | 7.21% | +30.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSP и PFBC
Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Preferred Bank (PFBC) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSP | PFBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | 5.98% | +14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.91% | 19.03% | +34.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.12% | 25.37% | +40.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.41% | 28.89% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 35.12% | +11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSP и PFBC
Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности PFBC в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | 8.96% | 6.20% | 3.06% | 1.90% | 1.77% | 3.18% | 1.97% | 1.39% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 1.77% |
PFBC Preferred Bank | 3.23% | 3.18% | 3.24% | 3.01% | 2.31% | 2.01% | 2.38% | 2.00% | 2.17% | 1.29% | 1.14% | 1.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSP и PFBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insperity, Inc. и Preferred Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NSP and PFBC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSP has higher volatility (20.45%) compared to PFBC (5.98%). In terms of maximum drawdown, NSP dropped -95.37% vs PFBC's -97.00%.
PFBC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSP и PFBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор