Сравнение NSP с QQQ
NSP (Insperity, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, NSP returned 5.07%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSP и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSP показывает доходность 33.78%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции NSP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.07% против 21.01% соответственно.
NSP
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 41.57%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 33.78%
- 1 год
- -6.33%
- 3 года*
- -21.82%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- 5.07%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам NSP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | 33.78% | -47.78% | -32.13% | 5.24% | -1.91% | 50.15% | -3.06% | -6.75% | 64.23% | 66.60% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between NSP and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.42 |
The correlation between NSP and QQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
NSP
QQQ
Сравнение NSP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.29 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 8.13 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSP и QQQ
Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -82.97% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -11.96% | -53.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.82% | -22.77% | -59.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.82% | -35.12% | -47.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.15% | -35.12% | -48.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.33% | -5.29% | -52.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.31% | -32.66% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.64% | 3.36% | +34.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSP и QQQ
Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 18.97% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.97% | 7.53% | +11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.41% | 15.52% | +40.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.52% | 18.69% | +50.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.48% | 22.81% | +21.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.70% | 22.44% | +24.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSP и QQQ
Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | 4.85% | 6.20% | 3.06% | 1.90% | 1.77% | 3.18% | 1.97% | 1.39% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 1.77% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
NSP and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSP has higher volatility (18.97%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, NSP dropped -95.37% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSP и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор