PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSP с QQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NSP (Insperity, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, NSP returned 3.32%/yr vs 22.36%/yr for QQQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insperity, Inc. (NSP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSP показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции NSP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.32% против 22.36% соответственно.

NSP

1 день
0.79%
1 месяц
23.45%
С начала года
3.85%
6 месяцев
4.61%
1 год
-29.37%
3 года*
-28.09%
5 лет*
-13.22%
10 лет*
3.32%

QQQ

1 день
0.81%
1 месяц
-1.80%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.02%
3 года*
26.78%
5 лет*
16.13%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSP
Insperity, Inc.		3.85%-47.78%-32.13%5.24%-1.91%50.15%-3.06%-6.75%64.23%66.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.89%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between NSP and QQQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.42

The correlation between NSP and QQQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insperity, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NSP:
NSP с RHINSP с PFBCNSP с SPYNSP с NBIXNSP с PAYCNSP с QQQMNSP с BBY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

NSP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSP
Ранг доходности на риск NSP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.85

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.45

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.77

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

10.21

-10.99

NSP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSP на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSP и QQQ

Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.37%

-82.97%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.09%

-11.96%

-54.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.82%

-22.77%

-59.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.82%

-35.12%

-47.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.15%

-35.12%

-48.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.88%

-3.89%

-62.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.27%

-32.72%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.84%

3.24%

+34.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NSP и QQQ

Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

9.02%

+10.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.60%

14.55%

+41.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.19%

17.91%

+50.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.01%

22.69%

+21.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

22.41%

+24.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSP и QQQ

Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSP
Insperity, Inc.		6.25%6.20%3.06%1.90%1.77%3.18%1.97%1.39%0.86%2.75%1.37%1.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

NSP and QQQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSP has higher volatility (19.71%) compared to QQQ (9.02%). In terms of maximum drawdown, NSP dropped -95.37% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор