PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSP с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insperity, Inc. (NSP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NSP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insperity, Inc. (NSP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSP
Insperity, Inc.		-28.20%-47.78%-32.13%5.24%-1.91%50.15%-3.06%-6.75%64.23%66.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, NSP показывает доходность -28.20%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции NSP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.91% против 18.99% соответственно.

NSP

1 день
0.00%
1 месяц
31.58%
С начала года
-28.20%
6 месяцев
-42.69%
1 год
-67.90%
3 года*
-37.07%
5 лет*
-17.89%
10 лет*
2.91%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insperity, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NSP:
NSP с RHINSP с PFBCNSP с SPYNSP с NBIXNSP с PAYCNSP с QQQMNSP с BBY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

NSP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSP
Ранг доходности на риск NSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSPQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.15

1.07

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.92

1.66

-3.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.24

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.00

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

7.32

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSP на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.07

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.59

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.86

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.24

Корреляция

Корреляция между NSP и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSP и QQQ

Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSP
Insperity, Inc.		8.88%6.20%3.06%1.90%1.77%3.18%1.97%1.39%0.86%2.75%1.37%1.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок NSP и QQQ

Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NSPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.37%

-82.97%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.21%

-12.62%

-63.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.82%

-35.12%

-47.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.15%

-35.12%

-48.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.10%

-7.86%

-69.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.00%

-32.99%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.81%

3.44%

+44.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NSP и QQQ

Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 19.41% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.41%

6.61%

+12.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.51%

12.82%

+33.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.11%

22.70%

+36.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.60%

22.38%

+18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

22.25%

+22.79%