PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSP с NBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSP с NBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSP (Insperity, Inc.) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. NSP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, NSP returned 1.75%/yr vs 12.41%/yr for NBIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSP и NBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insperity, Inc. (NSP) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSP показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции NSP уступали акциям NBIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 12.41% соответственно.

NSP

1 день
1.42%
1 месяц
19.24%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-0.83%
1 год
-42.97%
3 года*
-31.38%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
1.75%

NBIX

1 день
1.36%
1 месяц
23.91%
С начала года
17.99%
6 месяцев
8.51%
1 год
34.40%
3 года*
21.26%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSP и NBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSP
Insperity, Inc.		-9.51%-47.78%-32.13%5.24%-1.91%50.15%-3.06%-6.75%64.23%66.60%
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		17.99%3.90%3.60%10.31%40.24%-11.14%-10.83%50.53%-7.96%100.49%

Correlation

The correlation between NSP and NBIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1997 г.

0.26

The correlation between NSP and NBIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NSP:

-$0.90

NBIX:

$6.53

Коэффициент P/S

NSP:

0.19

NBIX:

5.52

Общая выручка (12 мес.)

NSP:

$4.95B

NBIX:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSP:

$892.00M

NBIX:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

NSP:

$31.00M

NBIX:

$881.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insperity, Inc.

Neurocrine Biosciences, Inc.

Часто сравнивают с NSP:
NSP с RHINSP с PFBCNSP с SPYNSP с PAYCNSP с QQQNSP с QQQMNSP с BBY
Часто сравнивают с NBIX:
NBIX с HIMSNBIX с BMRNNBIX с UTHRNBIX с MSFTNBIX с DHRNBIX с ABTNBIX с BMY

Доходность на риск

NSP vs. NBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSP
Ранг доходности на риск NSP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NBIX
Ранг доходности на риск NBIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSP c NBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSPNBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.11

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
1.63

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.65

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

3.64

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSP vs. NBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа NBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSP и NBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSPNBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.11

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.32

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.15

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NSP и NBIX

Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, примерно равная максимальной просадке NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и NBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSPNBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.37%

-97.21%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.61%

-20.90%

-45.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.53%

-42.89%

-39.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.82%

-42.89%

-39.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.15%

-46.39%

-36.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.14%

0.00%

-71.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.21%

-43.85%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.72%

9.48%

+28.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NSP и NBIX

Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 12.60%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSPNBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.45%

12.60%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.91%

23.58%

+30.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.12%

31.10%

+35.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

32.73%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.22%

39.19%

+7.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSP и NBIX

Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, тогда как NBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSP
Insperity, Inc.		8.96%6.20%3.06%1.90%1.77%3.18%1.97%1.39%0.86%2.75%1.37%1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSP и NBIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insperity, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
814.50M
(NSP) Общая выручка
(NBIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NSP and NBIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSP has higher volatility (20.45%) compared to NBIX (12.60%). In terms of maximum drawdown, NSP dropped -95.37% vs NBIX's -97.21%.

NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSP и NBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор