Сравнение NSP с NBIX
NSP (Insperity, Inc.) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. NSP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, NSP returned 5.07%/yr vs 13.83%/yr for NBIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSP и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSP показывает доходность 33.78%, что значительно выше, чем у NBIX с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции NSP уступали акциям NBIX по среднегодовой доходности: 5.07% против 13.83% соответственно.
NSP
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 41.57%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 33.78%
- 1 год
- -6.33%
- 3 года*
- -21.82%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- 5.07%
NBIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.67%
- 6 месяцев
- 28.65%
- С начала года
- 20.95%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение доходности по годам NSP и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | 33.78% | -47.78% | -32.13% | 5.24% | -1.91% | 50.15% | -3.06% | -6.75% | 64.23% | 66.60% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 20.95% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
Correlation
The correlation between NSP and NBIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1997 г. | 0.26 |
The correlation between NSP and NBIX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSP:
$1.89B
NBIX:
$17.25B
NSP:
-$0.99
NBIX:
$6.50
NSP:
0.25
NBIX:
5.68
NSP:
$4.95B
NBIX:
$3.10B
NSP:
$892.00M
NBIX:
$3.05B
NSP:
$31.00M
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSP vs. NBIX — Ранг доходности на риск
NSP
NBIX
Сравнение NSP c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSP | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.37 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 3.00 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSP и NBIX
Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, примерно равная максимальной просадке NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSP | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -97.21% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -20.90% | -44.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.82% | -42.89% | -38.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.82% | -42.89% | -39.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.15% | -46.39% | -36.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.33% | -4.98% | -52.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.31% | -43.72% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.64% | 9.53% | +28.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSP и NBIX
Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 18.97% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSP | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.97% | 7.56% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.41% | 23.08% | +33.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.52% | 31.62% | +37.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.48% | 32.79% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.70% | 39.02% | +7.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSP и NBIX
Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, тогда как NBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSP Insperity, Inc. | 4.85% | 6.20% | 3.06% | 1.90% | 1.77% | 3.18% | 1.97% | 1.39% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSP и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insperity, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NSP and NBIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSP has higher volatility (18.97%) compared to NBIX (7.56%). In terms of maximum drawdown, NSP dropped -95.37% vs NBIX's -97.21%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSP и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор