Сравнение NSP с PAYC
NSP (Insperity, Inc.) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. NSP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while PAYC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NSP returned 1.75%/yr vs 13.17%/yr for PAYC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSP и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSP показывает доходность -9.51%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -13.51%. За последние 10 лет акции NSP уступали акциям PAYC по среднегодовой доходности: 1.75% против 13.17% соответственно.
NSP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 19.24%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -42.97%
- 3 года*
- -31.38%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- 1.75%
PAYC
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -22.86%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам NSP и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | -9.51% | -47.78% | -32.13% | 5.24% | -1.91% | 50.15% | -3.06% | -6.75% | 64.23% | 66.60% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -13.51% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Correlation
The correlation between NSP and PAYC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.41 |
The correlation between NSP and PAYC shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSP:
-$0.90
PAYC:
$8.58
NSP:
0.19
PAYC:
3.59
NSP:
$4.95B
PAYC:
$2.09B
NSP:
$892.00M
PAYC:
$1.70B
NSP:
$31.00M
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSP vs. PAYC — Ранг доходности на риск
NSP
PAYC
Сравнение NSP c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSP | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.84 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.27 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSP | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -1.27 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.30 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NSP и PAYC
Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSP | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -78.99% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.61% | -56.97% | -9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.53% | -68.70% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.82% | -78.99% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.15% | -78.99% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.14% | -74.58% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.21% | -26.89% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.72% | 37.56% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSP и PAYC
Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSP | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | 15.60% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.91% | 29.94% | +23.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.12% | 37.73% | +28.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.41% | 44.49% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 44.49% | +1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSP и PAYC
Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности PAYC в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | 8.96% | 6.20% | 3.06% | 1.90% | 1.77% | 3.18% | 1.97% | 1.39% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 1.77% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.09% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSP и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insperity, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NSP and PAYC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSP has higher volatility (20.45%) compared to PAYC (15.60%). In terms of maximum drawdown, NSP dropped -95.37% vs PAYC's -78.99%.
NSP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSP и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор