Сравнение NSDVX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Dividend Fund (NSDVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NSDVX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSDVX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NSDVX показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 6.76% против 15.67% соответственно.
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSDVX и VSCAX
NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
NSDVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
NSDVX
VSCAX
Сравнение NSDVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSDVX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.46 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.99 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.03 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 7.77 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSDVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.46 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.76 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между NSDVX и VSCAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSDVX и VSCAX
Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок NSDVX и VSCAX
Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSDVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -57.77% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -16.56% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -25.29% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -57.77% | +19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -8.74% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -8.94% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 4.32% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSDVX и VSCAX
Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 4.22%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSDVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 8.82% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 16.86% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 25.88% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 23.16% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 26.72% | -9.06% |