PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSDVX с PCFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSDVX с PCFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Dividend Fund (NSDVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX).

NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NSDVX и PCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Dividend Fund (NSDVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSDVX и PCFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSDVX
North Star Dividend Fund		7.73%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.27%
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.11%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-12.42%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, NSDVX показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у PCFAX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции NSDVX превзошли акции PCFAX по среднегодовой доходности: 6.76% против 3.22% соответственно.

NSDVX

1 день
0.57%
1 месяц
-4.10%
С начала года
7.73%
6 месяцев
4.23%
1 год
9.21%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.12%
10 лет*
6.76%

PCFAX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.96%
3 года*
15.24%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Dividend Fund

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с AXVIXNSDVX с SSCVXNSDVX с VSIAXNSDVX с CSMIX
Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с MMEYXPCFAX с USBNXPCFAX с AVALXPCFAX с BSCMXPCFAX с ARSMXPCFAX с HRTVX

Сравнение комиссий NSDVX и PCFAX

NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PCFAX в 1.21%.

NSDVX
North Star Dividend Fund
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund

Доходность на риск

NSDVX vs. PCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSDVX c PCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSDVXPCFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.74

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

3.83

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSDVX vs. PCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSDVX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCFAX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSDVX и PCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSDVXPCFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.26

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.08

+0.37

Корреляция

Корреляция между NSDVX и PCFAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSDVX и PCFAX

Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности PCFAX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSDVX
North Star Dividend Fund		3.07%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.97%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%

Просадки

Сравнение просадок NSDVX и PCFAX

Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки PCFAX в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и PCFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSDVXPCFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-68.63%

+29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-15.66%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-68.63%

+46.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-68.63%

+29.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-46.72%

+41.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-25.61%

+18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.94%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NSDVX и PCFAX

Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 4.22%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSDVXPCFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.02%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

12.80%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

22.86%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

34.02%

-17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

30.35%

-12.69%