PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSDVX с PZVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSDVX с PZVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSDVX (North Star Dividend Fund) and PZVSX (Pzena Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, NSDVX returned 3.30%/yr vs 4.92%/yr for PZVSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NSDVX charges 1.37%/yr vs 1.52%/yr for PZVSX.

Доходность

Сравнение доходности NSDVX и PZVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Dividend Fund (NSDVX) и Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSDVX показывает доходность 13.38%, а PZVSX немного выше – 13.79%.

NSDVX

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.38%
6 месяцев
13.69%
1 год
19.91%
3 года*
10.81%
5 лет*
3.30%
10 лет*
7.01%

PZVSX

1 день
-1.08%
1 месяц
0.69%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.14%
1 год
21.56%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSDVX и PZVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSDVX
North Star Dividend Fund		13.38%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.69%
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		13.79%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%24.84%-15.19%2.10%

Correlation

The correlation between NSDVX and PZVSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between NSDVX and PZVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Dividend Fund

Pzena Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с SSCVXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с AXVIXNSDVX с PCFAXNSDVX с VSIAX
Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZIEXPZVSX с PZVIXPZVSX с PZVEXPZVSX с MMEYXPZVSX с PZVMXPZVSX с ARSMXPZVSX с VSCAX

Доходность на риск

NSDVX vs. PZVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSDVX c PZVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSDVXPZVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.95

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.53

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.38

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

3.43

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSDVX vs. PZVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSDVX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PZVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSDVX и PZVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSDVXPZVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.95

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.24

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NSDVX и PZVSX

Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки PZVSX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и PZVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSDVXPZVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-54.22%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-15.26%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-32.43%

+16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-32.43%

+9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.82%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-10.49%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

6.13%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NSDVX и PZVSX

Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 3.75%, в то время как у Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSDVXPZVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

6.25%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

14.64%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

22.23%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

24.32%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

27.47%

-9.78%

Сравнение комиссий NSDVX и PZVSX

NSDVX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии PZVSX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSDVX и PZVSX

Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности PZVSX в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSDVX
North Star Dividend Fund		2.94%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.05%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSDVX and PZVSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZVSX has higher volatility (6.25%) compared to NSDVX (3.75%). In terms of maximum drawdown, NSDVX dropped -38.64% vs PZVSX's -54.22%.

NSDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSDVX и PZVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор