Сравнение NSDVX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Dividend Fund (NSDVX) и Aegis Value Fund (AVALX).
NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NSDVX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSDVX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, NSDVX показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 6.76% против 21.84% соответственно.
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSDVX и AVALX
NSDVX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
NSDVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
NSDVX
AVALX
Сравнение NSDVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSDVX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 3.51 | -2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 4.14 | -3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 5.65 | -4.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 27.42 | -25.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSDVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 3.51 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.13 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.98 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NSDVX и AVALX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSDVX и AVALX
Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок NSDVX и AVALX
Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSDVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -73.72% | +35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -13.02% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -32.00% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -48.34% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -3.79% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -11.01% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.68% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSDVX и AVALX
Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 4.22%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSDVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.77% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 14.37% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 21.22% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 22.62% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 22.33% | -4.67% |