Сравнение NSDVX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Dividend Fund (NSDVX) и Aegis Value Fund (AVALX).
NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSDVX или AVALX.
Основные характеристики
| NSDVX | AVALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.41% | 13.15% |
| Дох-ть за 1 год | 24.35% | 21.34% |
| Дох-ть за 3 года | 0.34% | 11.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.29% | 20.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.90% | 9.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 7.91 | 4.22 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 4.94% |
| Дневная вол-ть | 16.64% | 19.01% |
| Макс. просадка | -41.13% | -79.55% |
| Текущая просадка | -1.43% | -4.47% |
Корреляция
Корреляция между NSDVX и AVALX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NSDVX и AVALX
С начала года, NSDVX показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.15%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 4.90% против 9.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSDVX и AVALX
NSDVX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NSDVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSDVX и AVALX
Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности AVALX в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 2.39% | 1.91% | 2.76% | 1.68% | 1.52% | 2.64% | 2.47% | 2.49% | 1.83% | 2.58% | 2.57% | 1.05% |
AVALX Aegis Value Fund | 0.57% | 0.65% | 0.16% | 0.00% | 2.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 0.04% | 0.00% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок NSDVX и AVALX
Максимальная просадка NSDVX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки AVALX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и AVALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NSDVX и AVALX
North Star Dividend Fund (NSDVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.