PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSDVX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSDVX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Dividend Fund (NSDVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NSDVX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Star Dividend Fund (NSDVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSDVX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSDVX
North Star Dividend Fund		8.39%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.27%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, NSDVX показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.83% против 19.05% соответственно.

NSDVX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.86%
С начала года
8.39%
6 месяцев
5.49%
1 год
9.22%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.25%
10 лет*
6.83%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Star Dividend Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с VOONSDVX с SSCVXNSDVX с AXVIXNSDVX с PCFAXNSDVX с VSIAXNSDVX с CSMIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий NSDVX и QQQ

NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

NSDVX
North Star Dividend Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

NSDVX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSDVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSDVXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.04

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.62

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.93

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

7.00

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSDVX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSDVX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSDVX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSDVXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.04

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между NSDVX и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSDVX и QQQ

Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSDVX
North Star Dividend Fund		3.05%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок NSDVX и QQQ

Максимальная просадка NSDVX за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NSDVXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-82.97%

+44.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.96%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-35.12%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-35.12%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-7.75%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-32.98%

+26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.48%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NSDVX и QQQ

Текущая волатильность для North Star Dividend Fund (NSDVX) составляет 4.26%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSDVXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.38%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.82%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

22.69%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

22.37%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

22.24%

-4.58%