Сравнение NSDVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Dividend Fund (NSDVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSDVX или VOO.
Основные характеристики
| NSDVX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.20% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 25.82% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.74% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.34% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.89% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.10 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.60% | 12.34% |
| Макс. просадка | -41.13% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NSDVX и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NSDVX и VOO
С начала года, NSDVX показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции NSDVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.89% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSDVX и VOO
NSDVX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NSDVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Dividend Fund (NSDVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSDVX и VOO
Дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 2.37% | 1.91% | 2.76% | 1.68% | 1.52% | 2.64% | 2.47% | 2.49% | 1.83% | 2.58% | 2.57% | 1.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NSDVX и VOO
Максимальная просадка NSDVX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSDVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NSDVX и VOO
North Star Dividend Fund (NSDVX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NSDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.