PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGD с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs 37.00% for VDE. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%.

NRGD

1 день
-3.32%
1 месяц
-21.67%
6 месяцев
-65.23%
С начала года
-71.51%
1 год
-77.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и VDE

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-71.51%-35.40%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%0.94%

Correlation

The correlation between NRGD and VDE is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.95

The correlation between NRGD and VDE has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGD и VDE

Секторы
NRGD
VDE

Энергетика

100.0%
99.4%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Энергетика

NRGD
100.0%
VDE
99.4%

Сырьевые материалы

NRGD

-

VDE
0.2%

Коммуникационные услуги

NRGD

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

VDE

-

Финансовые услуги

NRGD

-

VDE

-

Здравоохранение

NRGD

-

VDE

-

Промышленность

NRGD

-

VDE
0.1%

Недвижимость

NRGD

-

VDE

-

Технологии

NRGD

-

VDE

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

VDE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

NRGD vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGDVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.79

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
2.35

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.29

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.47

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

6.72

-8.25

NRGD vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD и VDE

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-74.20%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.53%

-15.04%

-63.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.54%

-8.54%

-81.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.07%

-19.91%

-41.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.67%

5.52%

+45.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и VDE

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.07%

6.04%

+17.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.00%

16.57%

+43.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.37%

20.84%

+54.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.36%

26.25%

+62.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.36%

29.91%

+58.45%

Сравнение комиссий NRGD и VDE

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и VDE

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and VDE have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (23.07%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs VDE's -74.20%.

On 1-year performance, VDE leads with 37.00% vs -77.50% for NRGD. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VDE has performed better with a 37.00% return vs -77.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.

VDE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD is categorized as Leveraged Equities, while VDE is Energy Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор