PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -81.37% vs 48.54% for VDE. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -69.64%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.

NRGD

1 день
3.67%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-69.64%
6 месяцев
-65.96%
1 год
-81.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и VDE

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-69.64%-32.37%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%0.07%

Correlation

The correlation between NRGD and VDE is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.94

The correlation between NRGD and VDE has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGD и VDE

Секторы
NRGD
VDE

Энергетика

100.0%
99.5%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

NRGD

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

NRGD

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

VDE

-

Финансовые услуги

NRGD

-

VDE

-

Здравоохранение

NRGD

-

VDE

-

Промышленность

NRGD

-

VDE
0.1%

Недвижимость

NRGD

-

VDE

-

Технологии

NRGD

-

VDE

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

NRGD vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.41

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
3.06

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.39

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.13

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

12.11

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

2.41

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

0.28

-1.08

Просадки

Сравнение просадок NRGD и VDE

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-74.20%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-11.80%

-71.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.85%

-6.27%

-82.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-19.96%

-39.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.12%

4.02%

+49.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и VDE

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.53% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.53%

7.99%

+21.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.56%

16.27%

+42.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.18%

20.34%

+53.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.76%

26.40%

+62.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.76%

29.93%

+58.83%

Сравнение комиссий NRGD и VDE

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и VDE

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and VDE have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.53%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs VDE's -74.20%.

On 1-year performance, VDE leads with 48.54% vs -81.37% for NRGD. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VDE has performed better with a 48.54% return vs -81.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD is categorized as Leveraged Equities, while VDE is Energy Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор