Сравнение NRGD с OILU
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past year, NRGD returned -72.33% vs 50.25% for OILU. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -61.41%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 44.25%.
NRGD
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 22.87%
- С начала года
- -61.41%
- 6 месяцев
- -62.44%
- 1 год
- -72.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -29.75%
- С начала года
- 44.25%
- 6 месяцев
- 47.45%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -61.41% | -35.40% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 44.25% | -29.03% |
Correlation
The correlation between NRGD and OILU is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.94 |
The correlation between NRGD and OILU has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. OILU — Ранг доходности на риск
NRGD
OILU
Сравнение NRGD c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.16 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.15 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 3.27 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и OILU
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -81.00% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.03% | -44.03% | -36.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.83% | -61.21% | -24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -50.59% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.14% | 15.40% | +34.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и OILU
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 24.91% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.91% | 22.21% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | 51.19% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.98% | 63.33% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.72% | 81.12% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.72% | 81.12% | +7.60% |
Сравнение комиссий NRGD и OILU
И NRGD, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и OILU
Ни NRGD, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and OILU have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (24.91%) compared to OILU (22.21%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs OILU's -81.00%.
On 1-year performance, OILU leads with 50.25% vs -72.33% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILU has performed better with a 50.25% return vs -72.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
NRGD and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор