PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с GDXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -81.37% vs 76.85% for GDXU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -69.64%, что значительно ниже, чем у GDXU с доходностью -41.62%.

NRGD

1 день
3.67%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-69.64%
6 месяцев
-65.96%
1 год
-81.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и GDXU

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-69.64%-32.37%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%399.00%

Correlation

The correlation between NRGD and GDXU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов NRGD и GDXU

Секторы
NRGD
GDXU

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
GDXU

-

Сырьевые материалы

NRGD

-

GDXU
100.0%

Коммуникационные услуги

NRGD

-

GDXU

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

GDXU

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

GDXU

-

Финансовые услуги

NRGD

-

GDXU

-

Здравоохранение

NRGD

-

GDXU

-

Промышленность

NRGD

-

GDXU

-

Недвижимость

NRGD

-

GDXU

-

Технологии

NRGD

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

NRGD vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
0.56

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
1.56

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.22

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.04

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

2.11

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

0.56

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

-0.08

-0.72

Просадки

Сравнение просадок NRGD и GDXU

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-94.39%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-73.99%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.85%

-72.90%

-15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-69.77%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.12%

36.52%

+16.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и GDXU

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 29.53%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.65%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.53%

46.65%

-17.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.56%

118.08%

-59.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.18%

137.54%

-63.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.76%

110.85%

-22.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.76%

110.00%

-21.24%

Сравнение комиссий NRGD и GDXU

И NRGD, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и GDXU

Ни NRGD, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGD and GDXU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to NRGD (29.53%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs GDXU's -94.39%.

On 1-year performance, GDXU leads with 76.85% vs -81.37% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 29.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXU has performed better with a 76.85% return vs -81.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD and GDXU have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGD and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор