PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGD с GDXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).

NRGD и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGD и GDXU

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-65.94%-32.37%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%399.00%

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у GDXU с доходностью -6.09%.

NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Сравнение комиссий NRGD и GDXU

И NRGD, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.

NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

NRGD vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDGDXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

2.07

-2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

2.39

-4.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.35

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.87

-4.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

10.85

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

2.07

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

-0.01

-0.83

Корреляция

Корреляция между NRGD и GDXU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и GDXU

Ни NRGD, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGD и GDXU

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и GDXU.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGDGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-94.39%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.38%

-73.16%

-16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.49%

-56.42%

-31.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-69.97%

+15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.43%

26.08%

+35.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и GDXU

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 22.39%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 53.09%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGDGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.39%

53.09%

-30.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

122.23%

-71.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.30%

140.32%

-51.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.95%

109.02%

-21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.95%

109.02%

-21.07%