Сравнение NRGD с GDXD
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs -90.73% for GDXD. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно ниже, чем у GDXD с доходностью -32.64%.
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -71.51% | -35.40% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -95.29% |
Correlation
The correlation between NRGD and GDXD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение распределения секторов NRGD и GDXD
Секторы
NRGD
GDXD
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
GDXD
-
Сырьевые материалы
NRGD
-
GDXD
Коммуникационные услуги
NRGD
-
GDXD
-
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
GDXD
-
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
GDXD
-
Финансовые услуги
NRGD
-
GDXD
-
Здравоохранение
NRGD
-
GDXD
-
Промышленность
NRGD
-
GDXD
-
Недвижимость
NRGD
-
GDXD
-
Технологии
NRGD
-
GDXD
-
Коммунальные услуги
NRGD
-
GDXD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. GDXD — Ранг доходности на риск
NRGD
GDXD
Сравнение NRGD c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.86 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.94 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.11 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и GDXD
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -99.96% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -96.19% | +17.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -99.91% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -72.38% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 81.60% | -30.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 23.07%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 36.43%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 36.43% | -13.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.00% | 118.05% | -58.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.37% | 145.22% | -69.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.36% | 112.15% | -23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.36% | 110.79% | -22.43% |
Сравнение комиссий NRGD и GDXD
И NRGD, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и GDXD
Ни NRGD, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and GDXD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to NRGD (23.07%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs GDXD's -99.96%.
On 1-year performance, NRGD leads with -77.50% vs -90.73% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 23.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGD has performed better with a -77.50% return vs -90.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.
NRGD and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%).
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор