PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NRGD и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно ниже, чем у GDXD с доходностью -51.20%.


NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и GDXD


Correlation

The correlation between NRGD and GDXD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.10

Сравнение распределения секторов NRGD и GDXD


Секторы
NRGD
GDXD

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
GDXD

-

Сырьевые материалы

NRGD

-

GDXD
100.0%

Коммуникационные услуги

NRGD

-

GDXD

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

GDXD

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

GDXD

-

Финансовые услуги

NRGD

-

GDXD

-

Здравоохранение

NRGD

-

GDXD

-

Промышленность

NRGD

-

GDXD

-

Недвижимость

NRGD

-

GDXD

-

Технологии

NRGD

-

GDXD

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

GDXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

NRGD vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRGDGDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.80

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.97

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.22

-0.30

NRGD vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа GDXD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NRGDGDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

-0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.67

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NRGD и GDXD

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и GDXD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NRGDGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-99.96%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-96.33%

+13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.24%

-99.93%

+10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.88%

-71.85%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.87%

75.91%

-23.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и GDXD

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 29.27%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.44%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NRGDGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.27%

47.44%

-18.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.52%

109.86%

-51.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.26%

136.25%

-61.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.83%

109.97%

-21.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.83%

109.35%

-20.52%

Сравнение комиссий NRGD и GDXD

И NRGD, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и GDXD

Ни NRGD, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NRGD and GDXD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to NRGD (29.27%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs GDXD's -99.96%.

On 1-year performance, NRGD leads with -80.85% vs -93.08% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 29.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGD has performed better with a -80.85% return vs -93.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGD and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGD is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%).

GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и GDXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор