Сравнение NRGD с FNGU
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds from BMO - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.76% vs 33.67% for FNGU. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NRGD charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -72.25%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 26.84%.
NRGD
- 1 день
- 9.32%
- 1 месяц
- -27.71%
- 6 месяцев
- -53.15%
- С начала года
- -72.25%
- 1 год
- -77.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.34%
FNGU
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 16.98%
- 6 месяцев
- 60.76%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $140.41M | $127.04M | $156.24M | |
| $764.99K | $623.46K | $697.86K |
Сравнение доходности по годам NRGD и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -72.25% | -35.40% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 26.84% | 3.02% |
Correlation
The correlation between NRGD and FNGU is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.06 |
The correlation between NRGD and FNGU shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGD и FNGU
Секторы
NRGD
FNGU
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
FNGU
-
Сырьевые материалы
NRGD
-
FNGU
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
FNGU
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
FNGU
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
FNGU
-
Финансовые услуги
NRGD
-
FNGU
-
Здравоохранение
NRGD
-
FNGU
-
Промышленность
NRGD
-
FNGU
-
Недвижимость
NRGD
-
FNGU
-
Технологии
NRGD
-
FNGU
Коммунальные услуги
NRGD
-
FNGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. FNGU — Ранг доходности на риск
NRGD
FNGU
Сравнение NRGD c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.57 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 1.26 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и FNGU
Максимальная просадка NRGD за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.37% | -61.30% | -30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.12% | -59.55% | -22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.81% | -11.37% | -78.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.20% | -22.53% | -39.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.10% | 26.72% | +27.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и FNGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 26.03% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 22.95%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.03% | 22.95% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.48% | 55.47% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.54% | 66.95% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.06% | 80.38% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.06% | 80.38% | +7.68% |
Сравнение комиссий NRGD и FNGU
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и FNGU
Ни NRGD, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and FNGU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (26.03%) compared to FNGU (22.95%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -91.37% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, FNGU leads with 33.67% vs -77.76% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 22.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 33.67% return vs -77.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
NRGD and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 2.60% for FNGU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор