PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с DIG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -72.33% vs 52.02% for DIG. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -61.41%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 39.09%.

NRGD

1 день
5.06%
1 месяц
22.87%
С начала года
-61.41%
6 месяцев
-62.44%
1 год
-72.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
-3.68%
1 месяц
-18.75%
С начала года
39.09%
6 месяцев
41.14%
1 год
52.02%
3 года*
18.24%
5 лет*
23.63%
10 лет*
3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и DIG

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-61.41%-35.40%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		39.09%-9.74%

Correlation

The correlation between NRGD and DIG is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.95

The correlation between NRGD and DIG has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGD и DIG

Секторы
NRGD
DIG

Энергетика

100.0%
67.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

7.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
DIG
67.5%

Сырьевые материалы

NRGD

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

DIG

-

Финансовые услуги

NRGD

-

DIG
7.7%

Здравоохранение

NRGD

-

DIG

-

Промышленность

NRGD

-

DIG

-

Недвижимость

NRGD

-

DIG

-

Технологии

NRGD

-

DIG

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

NRGD vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGDDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.26

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
1.74

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.21

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.85

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

5.31

-6.75

NRGD vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD и DIG

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-97.04%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.03%

-28.23%

-51.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.83%

-59.25%

-26.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.90%

-64.33%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.14%

9.83%

+40.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и DIG

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 24.91% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.91%

14.35%

+10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.48%

33.91%

+25.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.98%

41.61%

+33.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.72%

51.55%

+37.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.72%

57.83%

+30.89%

Сравнение комиссий NRGD и DIG

И NRGD, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и DIG

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.79%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and DIG have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (24.91%) compared to DIG (14.35%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 52.02% vs -72.33% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 14.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 52.02% return vs -72.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DIG has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор