PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с DIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -80.85% vs 90.00% for DIG. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.35%.

NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и DIG

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-70.71%-32.37%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%-11.23%

Correlation

The correlation between NRGD and DIG is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.94

The correlation between NRGD and DIG has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGD и DIG

Секторы
NRGD
DIG

Энергетика

100.0%
61.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
DIG
61.8%

Сырьевые материалы

NRGD

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

DIG

-

Финансовые услуги

NRGD

-

DIG
6.0%

Здравоохранение

NRGD

-

DIG

-

Промышленность

NRGD

-

DIG

-

Недвижимость

NRGD

-

DIG

-

Технологии

NRGD

-

DIG

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE

Доходность на риск

NRGD vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
2.22

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
2.61

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.33

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.89

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

10.65

-12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

2.22

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.00

-0.81

Просадки

Сравнение просадок NRGD и DIG

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-97.04%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-23.29%

-59.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.24%

-51.27%

-37.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.88%

-64.37%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.87%

8.49%

+44.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и DIG

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.27%

16.56%

+12.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.52%

33.14%

+25.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.26%

40.88%

+33.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.83%

51.59%

+37.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.83%

57.81%

+31.02%

Сравнение комиссий NRGD и DIG

И NRGD, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и DIG

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and DIG have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.27%) compared to DIG (16.56%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 90.00% vs -80.85% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 90.00% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DIG has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор