Сравнение NRGD с DIG
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs 68.08% for DIG. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение доходности по годам NRGD и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -71.51% | -35.40% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 57.02% | -9.74% |
Correlation
The correlation between NRGD and DIG is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.95 |
The correlation between NRGD and DIG has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NRGD и DIG
Секторы
NRGD
DIG
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
DIG
Сырьевые материалы
NRGD
-
DIG
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
DIG
-
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
DIG
-
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
DIG
-
Финансовые услуги
NRGD
-
DIG
Здравоохранение
NRGD
-
DIG
-
Промышленность
NRGD
-
DIG
-
Недвижимость
NRGD
-
DIG
-
Технологии
NRGD
-
DIG
-
Коммунальные услуги
NRGD
-
DIG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. DIG — Ранг доходности на риск
NRGD
DIG
Сравнение NRGD c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.30 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 5.96 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и DIG
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -97.04% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -29.80% | -48.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -54.00% | -35.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -64.31% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 11.46% | +39.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и DIG
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 12.34% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.00% | 33.38% | +26.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.37% | 41.89% | +33.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.36% | 51.35% | +37.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.36% | 57.79% | +30.57% |
Сравнение комиссий NRGD и DIG
И NRGD, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и DIG
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.58% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGD and DIG have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (23.07%) compared to DIG (12.34%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs DIG's -97.04%.
On 1-year performance, DIG leads with 68.08% vs -77.50% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 68.08% return vs -77.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.
DIG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for NRGD.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор