Сравнение NRGD с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
NRGD и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGD и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -65.94% | -32.37% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | -11.23% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
NRGD
- 1 день
- 9.97%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -65.94%
- 6 месяцев
- -65.43%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGD и DIG
И NRGD, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
NRGD vs. DIG — Ранг доходности на риск
NRGD
DIG
Сравнение NRGD c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 0.96 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 1.41 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.40 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.86 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.96 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 0.00 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между NRGD и DIG составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и DIG
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и DIG
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -97.04% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.38% | -35.40% | -53.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.49% | -49.79% | -37.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -64.47% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.43% | 17.32% | +44.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и DIG
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.39% | 12.95% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | 28.78% | +22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.30% | 49.96% | +39.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.95% | 51.73% | +36.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.95% | 57.63% | +30.32% |