PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGD с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с DIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and DIG (ProShares Ultra Energy) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while DIG tracks the S&P Energy Select Sector Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.76% vs 72.29% for DIG. Their -0.95 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Energy (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -72.25%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.75%.

NRGD

1 день
9.32%
1 месяц
-27.71%
6 месяцев
-53.15%
С начала года
-72.25%
1 год
-77.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-69.34%

DIG

1 день
-4.07%
1 месяц
15.20%
6 месяцев
14.21%
С начала года
57.75%
1 год
72.29%
3 года*
14.61%
5 лет*
32.55%
10 лет*
4.62%
Всё время*
-0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIG

ProShares Ultra Energy
$2.36M$2.51M$2.36M

NRGD

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
$764.99K$623.46K$697.86K

Сравнение доходности по годам NRGD и DIG

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-72.25%-35.40%
DIG
ProShares Ultra Energy		57.75%-9.74%

Correlation

The correlation between NRGD and DIG is -0.94, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.95

The correlation between NRGD and DIG has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGD и DIG

Секторы
NRGD
DIG

Энергетика

100.0%
62.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
DIG
62.4%

Сырьевые материалы

NRGD

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

DIG

-

Финансовые услуги

NRGD

-

DIG
6.0%

Здравоохранение

NRGD

-

DIG

-

Промышленность

NRGD

-

DIG

-

Недвижимость

NRGD

-

DIG

-

Технологии

NRGD

-

DIG

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Ultra Energy

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

NRGD vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NRGD c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и ProShares Ultra Energy (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGDDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.72

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
2.17

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.27

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.44

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

6.16

-7.60

NRGD vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD и DIG

Максимальная просадка NRGD за все время составила -91.37%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.37%

-97.04%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.12%

-29.80%

-52.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.81%

-53.79%

-36.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.20%

-64.27%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.10%

11.78%

+42.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и DIG

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 26.03% по сравнению с ProShares Ultra Energy (DIG) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.03%

12.62%

+13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.48%

33.22%

+27.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.54%

42.29%

+34.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.06%

51.13%

+36.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.06%

57.80%

+30.26%

Сравнение комиссий NRGD и DIG

И NRGD, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и DIG

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Energy		1.57%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and DIG have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (26.03%) compared to DIG (12.62%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -91.37% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 72.29% vs -77.76% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 72.29% return vs -77.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DIG has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while DIG tracks S&P Energy Select Sector Index (200% Daily). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор