PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGD с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с BERZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs -75.61% for BERZ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно ниже, чем у BERZ с доходностью -54.50%.

NRGD

1 день
-3.32%
1 месяц
-21.67%
6 месяцев
-65.23%
С начала года
-71.51%
1 год
-77.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BERZ

1 день
8.13%
1 месяц
12.66%
6 месяцев
-51.50%
С начала года
-54.50%
1 год
-75.61%
3 года*
-72.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и BERZ

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-71.51%-35.40%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.50%-71.87%

Correlation

The correlation between NRGD and BERZ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.01

The correlation between NRGD and BERZ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGD и BERZ

Секторы
NRGD
BERZ

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.2%

Потребительский циклический сектор

-

13.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

60.8%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
BERZ

-

Сырьевые материалы

NRGD

-

BERZ

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

BERZ
26.2%

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

BERZ
13.0%

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

BERZ

-

Финансовые услуги

NRGD

-

BERZ
13.3%

Здравоохранение

NRGD

-

BERZ

-

Промышленность

NRGD

-

BERZ

-

Недвижимость

NRGD

-

BERZ

-

Технологии

NRGD

-

BERZ
60.8%

Коммунальные услуги

NRGD

-

BERZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS

Доходность на риск

NRGD vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGDBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.91

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
-1.80

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.81

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.90

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.42

-0.11

NRGD vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERZ равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGD и BERZ

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-99.80%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.53%

-83.72%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-98.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.54%

-99.73%

+10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.07%

-72.17%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.67%

53.42%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и BERZ

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 23.07%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 25.86%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.07%

25.86%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.00%

65.71%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.37%

82.83%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.36%

92.62%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.36%

92.62%

-4.26%

Сравнение комиссий NRGD и BERZ

И NRGD, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и BERZ

Ни NRGD, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGD and BERZ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (25.86%) compared to NRGD (23.07%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs BERZ's -99.80%.

On 1-year performance, BERZ leads with -75.61% vs -77.50% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 23.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BERZ has performed better with a -75.61% return vs -77.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGD and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGD is categorized as Leveraged Equities, while BERZ is Inverse Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index.

BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор