Сравнение NRGD с BERZ
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -80.85% vs -86.22% for BERZ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно ниже, чем у BERZ с доходностью -65.19%.
NRGD
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -70.71%
- 6 месяцев
- -67.28%
- 1 год
- -80.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -70.71% | -32.37% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -72.71% |
Correlation
The correlation between NRGD and BERZ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.04 |
The correlation between NRGD and BERZ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGD и BERZ
Секторы
NRGD
BERZ
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
BERZ
-
Сырьевые материалы
NRGD
-
BERZ
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
BERZ
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
BERZ
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
BERZ
-
Финансовые услуги
NRGD
-
BERZ
Здравоохранение
NRGD
-
BERZ
-
Промышленность
NRGD
-
BERZ
-
Недвижимость
NRGD
-
BERZ
-
Технологии
NRGD
-
BERZ
Коммунальные услуги
NRGD
-
BERZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. BERZ — Ранг доходности на риск
NRGD
BERZ
Сравнение NRGD c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.99 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.54 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | -1.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.75 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и BERZ
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -99.80% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.88% | -87.32% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.24% | -99.79% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.88% | -71.57% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.87% | 56.07% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и BERZ
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) с волатильностью 23.63%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.27% | 23.63% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.52% | 57.98% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.26% | 75.77% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.83% | 92.20% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.83% | 92.20% | -3.37% |
Сравнение комиссий NRGD и BERZ
И NRGD, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и BERZ
Ни NRGD, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and BERZ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (29.27%) compared to BERZ (23.63%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs BERZ's -99.80%.
On 1-year performance, NRGD leads with -80.85% vs -86.22% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 23.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGD has performed better with a -80.85% return vs -86.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
NRGD and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while BERZ is Inverse Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index.
NRGD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор