PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NREF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NREF с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NREF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NREF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		-0.84%2.28%13.51%17.36%-8.90%27.81%-2.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, NREF показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.

NREF

1 день
0.67%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.86%
1 год
0.85%
3 года*
9.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Real Estate Finance, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NREF:
NREF с ISWD.LNREF с NNNNREF с ONREF с ^GSPCNREF с ARCCNREF с VTSAXNREF с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NREF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NREF
Ранг доходности на риск NREF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NREF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NREF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NREF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NREF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NREF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NREF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NREFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.98

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.50

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.53

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

7.29

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NREF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NREF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NREF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NREFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.98

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.68

Корреляция

Корреляция между NREF и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NREF и VOO

Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		14.85%14.20%12.75%17.40%12.59%9.87%8.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NREF и VOO

Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NREFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-33.99%

-32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-11.98%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-24.52%

-20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-6.29%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-3.72%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.52%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NREF и VOO

NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что NREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NREFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

5.29%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

9.44%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.59%

18.10%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.24%

16.82%

+16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.26%

17.99%

+28.27%