PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NREF с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NREF с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности NREF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NREF и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		-2.09%2.28%13.51%17.36%-8.90%27.81%-2.81%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%12.87%

Доходность по периодам

С начала года, NREF показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

NREF

1 день
-1.26%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
1.01%
1 год
1.98%
3 года*
9.06%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Real Estate Finance, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NREF:
NREF с ISWD.LNREF с NNNNREF с ONREF с VOONREF с ARCCNREF с VTSAXNREF с SCHD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NREF vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NREF
Ранг доходности на риск NREF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NREF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NREF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NREF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NREF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NREF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NREF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NREF^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.92

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.41

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.41

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

6.61

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NREF vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NREF на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NREF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NREF^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.92

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.46

-0.31

Корреляция

Корреляция между NREF и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NREF и ^GSPC

Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NREF^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-56.78%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-12.14%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-25.43%

-19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-5.78%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-10.75%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

2.60%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NREF и ^GSPC

NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NREF^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

5.37%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

9.55%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

18.33%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.18%

16.90%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.25%

18.05%

+28.20%