PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NREF с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NREF с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NREF и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NREF и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		-0.84%2.28%13.51%17.36%-8.90%27.81%-2.81%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%17.42%

Доходность по периодам

С начала года, NREF показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%.

NREF

1 день
0.67%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.86%
1 год
0.85%
3 года*
9.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Real Estate Finance, Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NREF:
NREF с ISWD.LNREF с NNNNREF с ONREF с VOONREF с ^GSPCNREF с ARCCNREF с SCHD
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

NREF vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NREF
Ранг доходности на риск NREF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NREF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NREF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NREF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NREF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NREF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NREF c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NREFVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.84

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.29

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.05

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

5.08

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NREF vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NREF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NREF и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NREFVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.84

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.43

-0.28

Корреляция

Корреляция между NREF и VTSAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NREF и VTSAX

Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		14.85%14.20%12.75%17.40%12.59%9.87%8.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок NREF и VTSAX

Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NREFVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-55.33%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.41%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-25.36%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-8.92%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-9.06%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.56%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NREF и VTSAX

NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что NREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NREFVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

4.39%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

9.33%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.59%

18.42%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.24%

17.32%

+15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.26%

18.37%

+27.89%