Сравнение NREF с ISWD.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L).

ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NREF и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NREF и ISWD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc.	-0.84%	2.28%	13.51%	17.36%	-8.90%	27.81%	-2.81%
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	-0.67%	20.00%	6.05%	23.43%	-11.47%	22.58%	8.95%

Разные валюты инструментов

NREF торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NREF показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью -0.67%.

NREF

1 день: 0.67%

1 месяц: -3.77%

С начала года: -0.84%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 0.85%

3 года*: 9.52%

5 лет*: 5.49%

10 лет*: —

ISWD.L

1 день: 0.42%

1 месяц: -6.45%

С начала года: -0.67%

6 месяцев: 4.26%

1 год: 25.15%

3 года*: 13.16%

5 лет*: 9.74%

10 лет*: 10.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

NexPoint Real Estate Finance, Inc.

Название символа

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с NREF:

NREF с NNN NREF с O NREF с VOO NREF с ^GSPC NREF с ARCC NREF с VTSAX NREF с SCHD

Часто сравнивают с ISWD.L:

ISWD.L с IGDA.L ISWD.L с SPUS ISWD.L с HLAL ISWD.L с VOO ISWD.L с SPWO ISWD.L с UMMA ISWD.L с IVV

Доходность на риск

NREF vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NREF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ISWD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NREF c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NREF	ISWD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.03	1.57	-1.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.24	2.16	-1.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.31	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.09	1.97	-1.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.23	9.37	-9.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NREF vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NREF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ISWD.L равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NREF и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NREF	ISWD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03	1.57	-1.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.63	-0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.66	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.45	-0.29

Корреляция

Корреляция между NREF и ISWD.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NREF и ISWD.L

Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности ISWD.L в 1.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc.	14.85%	14.20%	12.75%	17.40%	12.59%	9.87%	8.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	1.48%	1.50%	1.74%	1.99%	2.43%	1.98%	1.88%	2.37%	2.39%	2.09%	2.09%	2.62%

Просадки

Сравнение просадок NREF и ISWD.L

Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и ISWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	NREF	ISWD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.09%	-31.52%	-34.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.80%	-10.29%	-4.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.78%	-21.00%	-23.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-24.90%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.35%	-4.72%	-5.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.20%	-3.64%	-13.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.68%	2.33%	+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NREF и ISWD.L

NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что NREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NREF	ISWD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.66%	4.48%	+4.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.31%	9.59%	+7.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.59%	16.04%	+12.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	33.24%	15.38%	+17.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	46.26%	15.60%	+30.66%

Сравнение NREF с ISWD.L

Доходность

Сравнение доходности NREF и ISWD.L

Сравнение доходности по годам NREF и ISWD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

NREF

ISWD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NREF vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

NREF

ISWD.L

Сравнение NREF c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NREF vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NREF и ISWD.L

Просадки

Сравнение просадок NREF и ISWD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NREF и ISWD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)