PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NREF с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NREF с ARCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. NREF operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, NREF returned 7.12%/yr vs 8.89%/yr for ARCC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NREF и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NREF показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.02%.

NREF

1 день
1.87%
1 месяц
3.40%
С начала года
16.32%
6 месяцев
16.13%
1 год
21.80%
3 года*
19.11%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

ARCC

1 день
1.18%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-5.35%
3 года*
9.52%
5 лет*
8.89%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NREF и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		16.32%2.28%13.51%17.36%-8.90%27.81%-2.81%
ARCC
Ares Capital Corporation		-4.02%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%-2.18%

Correlation

The correlation between NREF and ARCC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2020 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NREF:

$813.00M

ARCC:

$13.57B

EPS

NREF:

$2.26

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

NREF:

7.00

ARCC:

11.59

Коэффициент PEG

NREF:

0.06

ARCC:

1.74

Коэффициент P/S

NREF:

4.66

ARCC:

5.06

Коэффициент P/B

NREF:

2.09

ARCC:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

NREF:

$155.54M

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

NREF:

$132.51M

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

NREF:

$152.30M

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Real Estate Finance, Inc.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с NREF:
NREF с ISWD.LNREF с NNNNREF с ^GSPCNREF с ONREF с VOONREF с VTSAXNREF с SCHD
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

NREF vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NREF
Ранг доходности на риск NREF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NREF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NREF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NREF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NREF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NREF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NREF c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NREFARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.29

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-0.28

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.28

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

-0.51

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NREF vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NREF на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NREF и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NREFARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.29

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NREF и ARCC

Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NREFARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-79.36%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-19.35%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-19.35%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-21.76%

-23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-12.64%

+11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.85%

-9.10%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

10.51%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NREF и ARCC

NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что NREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NREFARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

4.02%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

14.76%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

18.44%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

19.97%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.76%

25.58%

+20.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NREF и ARCC

Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности ARCC в 10.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.16%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		12.66%14.20%12.75%17.40%12.59%9.87%8.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NREF и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
41.79M
763.00M
(NREF) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NREF и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
72.1%
Активы портфеля
NREF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.79M при выручке в 41.79M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

NREF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.79M при выручке в 41.79M, что соответствует операционной рентабельности 76.1%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

NREF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.27M при выручке в 41.79M, что соответствует чистой рентабельности 48.5%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

NREF and ARCC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NREF has higher volatility (7.33%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, NREF dropped -66.09% vs ARCC's -79.36%.

NREF currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NREF и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор