Сравнение NREF с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности NREF и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NREF и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | -0.84% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -2.81% |
ARCC Ares Capital Corporation | -8.49% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | -2.18% |
Фундаментальные показатели
NREF:
$656.92M
ARCC:
$12.60B
NREF:
$2.43
ARCC:
$1.64
NREF:
5.55
ARCC:
11.00
NREF:
0.05
ARCC:
1.65
NREF:
4.32
ARCC:
6.71
NREF:
1.69
ARCC:
0.88
NREF:
$137.38M
ARCC:
$1.88B
NREF:
$128.63M
ARCC:
$1.18B
NREF:
$171.37M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, NREF показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -8.49%.
NREF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- -10.69%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NREF vs. ARCC — Ранг доходности на риск
NREF
ARCC
Сравнение NREF c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NREF | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.46 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -0.51 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.54 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -1.12 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NREF | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.46 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.37 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между NREF и ARCC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NREF и ARCC
Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности ARCC в 10.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 14.85% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.65% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок NREF и ARCC
Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NREF | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -79.36% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -19.35% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -21.76% | -23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.35% | -16.71% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.20% | -9.07% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 9.33% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NREF и ARCC
NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что NREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NREF | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.61% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 15.16% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 23.48% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.24% | 19.88% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.26% | 25.53% | +20.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NREF и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NREF и ARCC
NREF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.95M при выручке в 44.95M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
NREF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.55M при выручке в 44.95M, что соответствует операционной рентабельности -45.7%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
NREF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.12M при выручке в 44.95M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.