Сравнение NREF с ARCC
NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. NREF operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, NREF returned 6.57%/yr vs 7.95%/yr for ARCC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NREF и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NREF показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -7.04%.
NREF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -8.59%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам NREF и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 14.70% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
ARCC Ares Capital Corporation | -7.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | -1.61% |
Correlation
The correlation between NREF and ARCC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
NREF:
$776.47M
ARCC:
$12.82B
NREF:
$2.26
ARCC:
$1.63
NREF:
6.69
ARCC:
10.95
NREF:
0.06
ARCC:
1.64
NREF:
4.45
ARCC:
4.78
NREF:
2.00
ARCC:
0.91
NREF:
$155.54M
ARCC:
$2.63B
NREF:
$132.51M
ARCC:
$1.86B
NREF:
$152.30M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NREF vs. ARCC — Ранг доходности на риск
NREF
ARCC
Сравнение NREF c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NREF | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.45 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -0.79 | +5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NREF и ARCC
Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NREF | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -79.36% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -19.35% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -19.35% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -21.76% | -23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -15.39% | +12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -9.11% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 10.93% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NREF и ARCC
NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что NREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NREF | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.59% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | 15.08% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 18.65% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.29% | 19.95% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.61% | 25.59% | +20.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NREF и ARCC
Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности ARCC в 10.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.76% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 13.25% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NREF и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NREF и ARCC
NREF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.79M при выручке в 41.79M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
NREF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.79M при выручке в 41.79M, что соответствует операционной рентабельности 76.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
NREF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.27M при выручке в 41.79M, что соответствует чистой рентабельности 48.5%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
NREF and ARCC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NREF has higher volatility (6.42%) compared to ARCC (4.59%). In terms of maximum drawdown, NREF dropped -66.09% vs ARCC's -79.36%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NREF и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор