Сравнение NREF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NREF и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NREF и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | -2.09% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -2.81% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 13.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NREF показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
NREF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NREF vs. SCHD — Ранг доходности на риск
NREF
SCHD
Сравнение NREF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NREF | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.88 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.32 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.05 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 3.55 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NREF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.88 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.84 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между NREF и SCHD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NREF и SCHD
Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 15.04% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок NREF и SCHD
Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NREF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -33.37% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -12.74% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -16.85% | -27.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -3.43% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -3.34% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 3.75% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NREF и SCHD
NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что NREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NREF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 2.33% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 7.96% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 15.69% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.18% | 14.40% | +18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.25% | 16.70% | +29.55% |