PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSGX и NESGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%36.58%

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%.

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с DMCRXNPSGX с VSGAXNPSGX с ETEGX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий NPSGX и NESGX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NPSGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.58

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.17

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.11

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

10.44

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между NPSGX и NESGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и NESGX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и NESGX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-50.29%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-17.27%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-50.05%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-4.31%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-11.74%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.14%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и NESGX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеют волатильность 11.58% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

12.14%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

23.43%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

35.37%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

29.13%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

25.56%

+3.13%