PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSGX с ETEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).

NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSGX и ETEGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%18.01%

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%.

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с DMCRXNPSGX с VSGAXNPSGX с CMCIX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с FGROXETEGX с NBMIXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX

Сравнение комиссий NPSGX и ETEGX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NPSGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

-0.23

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

-0.20

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.31

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

-0.75

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.23

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.27

+0.26

Корреляция

Корреляция между NPSGX и ETEGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и ETEGX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности ETEGX в 8.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и ETEGX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSGXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-67.58%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-13.05%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-24.30%

-22.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-13.88%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-22.84%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.47%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и ETEGX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSGXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

5.34%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

11.16%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

19.73%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

18.76%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

19.82%

+8.87%