PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSGX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%10.06%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с VSGAXNPSGX с DMCRXNPSGX с ETEGX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий NPSGX и CMCIX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NPSGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

-0.19

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

-0.14

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.27

+3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

-0.68

+10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.19

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.30

Корреляция

Корреляция между NPSGX и CMCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и CMCIX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что сопоставимо с доходностью CMCIX в 4.36%

TTM2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и CMCIX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-21.50%

-25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-12.55%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-14.52%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-6.17%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.94%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и CMCIX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

5.32%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

10.78%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

19.29%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

16.66%

+11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

16.66%

+12.03%