PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с NSEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSGX с NSEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas Equity Income Fund (NSEIX).

NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и NSEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas Equity Income Fund (NSEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSGX и NSEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		0.82%13.80%9.97%7.87%-6.90%24.76%5.60%23.60%

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у NSEIX с доходностью 0.82%.

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

NSEIX

1 день
1.60%
1 месяц
-5.42%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.35%
1 год
14.78%
3 года*
10.90%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Nicholas Equity Income Fund

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NCTWXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с DMCRXNPSGX с VSGAXNPSGX с ETEGXNPSGX с CMCIX
Часто сравнивают с NSEIX:
NSEIX с QQQNSEIX с FXAIXNSEIX с PRWAXNSEIX с NCTWXNSEIX с NCLEXNSEIX с NICSXNSEIX с ACIIX

Сравнение комиссий NPSGX и NSEIX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии NSEIX в 0.70%.

NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund

Доходность на риск

NPSGX vs. NSEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NSEIX
Ранг доходности на риск NSEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c NSEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas Equity Income Fund (NSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXNSEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.98

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.51

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.48

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

5.82

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. NSEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа NSEIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и NSEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXNSEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.98

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между NPSGX и NSEIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и NSEIX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности NSEIX в 10.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		10.76%10.85%4.03%4.28%3.92%11.53%1.97%13.05%17.55%6.83%3.85%7.26%

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и NSEIX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, примерно равная максимальной просадке NSEIX в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и NSEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSGXNSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-48.12%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-10.52%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-18.98%

-27.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.82%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-5.83%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.68%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и NSEIX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSGXNSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

3.67%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

7.46%

+12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

14.94%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

13.72%

+14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

15.93%

+12.76%