PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPSGX с DMCRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) and DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NPSGX returned 9.15%/yr vs 10.66%/yr for DMCRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NPSGX charges 1.13%/yr vs 1.38%/yr for DMCRX.

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 23.52%.

NPSGX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.13%
С начала года
25.78%
6 месяцев
23.98%
1 год
60.07%
3 года*
25.76%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

DMCRX

1 день
-1.59%
1 месяц
1.28%
С начала года
23.52%
6 месяцев
24.75%
1 год
76.43%
3 года*
29.83%
5 лет*
10.66%
10 лет*
22.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSGX и DMCRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		25.78%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		23.52%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%22.96%

Correlation

The correlation between NPSGX and DMCRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г.

0.92

The correlation between NPSGX and DMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с ETEGXNPSGX с NCLEXNPSGX с CMCIXNPSGX с VSGAX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с OBMCXDMCRX с USNQXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Доходность на риск

NPSGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXDMCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.73

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.25

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

5.02

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

17.80

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMCRX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и DMCRX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и DMCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-59.16%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-15.46%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-34.92%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-59.16%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.70%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-20.10%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.35%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и DMCRX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеют волатильность 8.55% и 8.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

8.50%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

21.12%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

28.50%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

39.48%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.65%

33.98%

-5.33%

Сравнение комиссий NPSGX и DMCRX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и DMCRX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности DMCRX в 11.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		11.11%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.58%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NPSGX and DMCRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NPSGX has higher volatility (8.55%) compared to DMCRX (8.50%). In terms of maximum drawdown, NPSGX dropped -46.95% vs DMCRX's -59.16%.

DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSGX и DMCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор