PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSGX и DMCRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%22.96%

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 2.25%.

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с VSGAXNPSGX с CMCIXNPSGX с ETEGX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий NPSGX и DMCRX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NPSGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.06

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.60

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.73

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

12.46

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMCRX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.06

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между NPSGX и DMCRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и DMCRX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и DMCRX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-59.16%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-15.46%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-59.16%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-10.79%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-20.35%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.62%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и DMCRX

Текущая волатильность для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) составляет 11.58%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

12.40%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

23.15%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

31.42%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

39.55%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

33.88%

-5.19%