PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с NICSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPSGX с NICSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) and NICSX (Nicholas Fund) are both mutual funds - NPSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nicholas, while NICSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nicholas. Over the past 5 years, NPSGX returned 9.40%/yr vs 9.25%/yr for NICSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NPSGX charges 1.13%/yr vs 0.71%/yr for NICSX.

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и NICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas Fund (NICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 26.40%, что значительно выше, чем у NICSX с доходностью 4.29%.

NPSGX

1 день
0.89%
1 месяц
5.36%
С начала года
26.40%
6 месяцев
26.24%
1 год
61.62%
3 года*
25.97%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

NICSX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.38%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.60%
1 год
8.78%
3 года*
11.78%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSGX и NICSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		26.40%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
NICSX
Nicholas Fund		4.29%4.45%11.80%34.17%-18.15%26.58%18.91%25.20%

Correlation

The correlation between NPSGX and NICSX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г.

0.77

The correlation between NPSGX and NICSX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Nicholas Fund

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с DMCRXNPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с ETEGXNPSGX с NCLEXNPSGX с CMCIXNPSGX с VSGAX
Часто сравнивают с NICSX:
NICSX с SPYNICSX с MPGFXNICSX с VOONICSX с VFINXNICSX с PRWAXNICSX с QQQNICSX с VTSAX

Доходность на риск

NPSGX vs. NICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NICSX
Ранг доходности на риск NICSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c NICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas Fund (NICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXNICSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.76

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.12

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

0.69

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.67

2.36

+15.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. NICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа NICSX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и NICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXNICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.76

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.65

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и NICSX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки NICSX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и NICSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSGXNICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-50.20%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-13.20%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-18.90%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-25.32%

-21.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.47%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-7.64%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.83%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и NICSX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Nicholas Fund (NICSX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSGXNICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

2.66%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

8.99%

+10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

11.90%

+12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

17.35%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.65%

17.96%

+10.69%

Сравнение комиссий NPSGX и NICSX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии NICSX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и NICSX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности NICSX в 8.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NICSX
Nicholas Fund		8.84%9.22%3.97%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%5.38%15.55%3.63%6.19%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.56%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NPSGX and NICSX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPSGX has higher volatility (8.52%) compared to NICSX (2.66%). In terms of maximum drawdown, NPSGX dropped -46.95% vs NICSX's -50.20%.

NPSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSGX и NICSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор