Сравнение NPSGX с NICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas Fund (NICSX).
NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности NPSGX и NICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPSGX и NICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 3.41% | 17.88% | 20.83% | 20.05% | -31.62% | 10.52% | 69.72% | 22.14% |
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 25.20% |
Доходность по периодам
С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у NICSX с доходностью -8.17%.
NPSGX
- 1 день
- 5.66%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPSGX и NICSX
NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии NICSX в 0.71%.
Доходность на риск
NPSGX vs. NICSX — Ранг доходности на риск
NPSGX
NICSX
Сравнение NPSGX c NICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas Fund (NICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSGX | NICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | -0.00 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 0.12 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.03 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 0.11 | +9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSGX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.00 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.42 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NPSGX и NICSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSGX и NICSX
Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности NICSX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 4.36% | 4.50% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 21.28% | 9.50% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок NPSGX и NICSX
Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки NICSX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и NICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPSGX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -50.20% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -13.20% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -25.32% | -21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -10.65% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -7.66% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.77% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSGX и NICSX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Nicholas Fund (NICSX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPSGX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 5.07% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 9.24% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 17.13% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 17.37% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 17.95% | +10.74% |