PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSGX с NCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSGX и NCLEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%18.63%

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%.

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с VSGAXNPSGX с CMCIXNPSGX с DMCRXNPSGX с ETEGX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с ASMOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASX

Сравнение комиссий NPSGX и NCLEX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

NPSGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

-0.79

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

-1.07

+3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.88

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.73

+3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

-1.99

+11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.79

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.12

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Корреляция

Корреляция между NPSGX и NCLEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и NCLEX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и NCLEX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, примерно равная максимальной просадке NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSGXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-48.68%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-21.36%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-28.50%

-18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-27.21%

+18.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-8.21%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

7.84%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и NCLEX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSGXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

5.11%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

12.33%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

19.73%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

19.47%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

19.16%

+9.53%