Сравнение NPSGX с NCLEX
NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Nicholas. Over the past 5 years, NPSGX returned 8.83%/yr vs -1.80%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NPSGX charges 1.13%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности NPSGX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPSGX показывает доходность 29.53%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -7.39%.
NPSGX
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 29.53%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 58.17%
- 3 года*
- 26.23%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
NCLEX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- -13.10%
- 3 года*
- 0.20%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам NPSGX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 29.53% | 17.88% | 20.83% | 20.05% | -31.62% | 10.52% | 69.72% | 22.14% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -7.39% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 19.72% |
Correlation
The correlation between NPSGX and NCLEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between NPSGX and NCLEX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPSGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
NPSGX
NCLEX
Сравнение NPSGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPSGX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | -0.56 | +5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | -1.11 | +17.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPSGX и NCLEX
Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, примерно равная максимальной просадке NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPSGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -48.68% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -21.36% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -28.50% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -28.50% | -18.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -22.52% | +20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -8.30% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 10.76% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSGX и NCLEX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPSGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 4.53% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 12.40% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 17.00% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 19.55% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 19.20% | +9.53% |
Сравнение комиссий NPSGX и NCLEX
NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSGX и NCLEX
Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности NCLEX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.14% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 3.48% | 4.50% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 21.28% | 9.50% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NPSGX and NCLEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPSGX has higher volatility (9.74%) compared to NCLEX (4.53%). In terms of maximum drawdown, NPSGX dropped -46.95% vs NCLEX's -48.68%.
NPSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPSGX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор