Сравнение NPSGX с NCTWX
NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) and NCTWX (Nicholas II Fund) are both mutual funds - NPSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nicholas, while NCTWX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nicholas. Over the past 5 years, NPSGX returned 8.83%/yr vs 1.81%/yr for NCTWX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NPSGX charges 1.13%/yr vs 0.59%/yr for NCTWX.
Доходность
Сравнение доходности NPSGX и NCTWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPSGX показывает доходность 29.53%, что значительно выше, чем у NCTWX с доходностью -2.49%.
NPSGX
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 29.53%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 58.17%
- 3 года*
- 26.23%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
NCTWX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам NPSGX и NCTWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 29.53% | 17.88% | 20.83% | 20.05% | -31.62% | 10.52% | 69.72% | 22.14% |
NCTWX Nicholas II Fund | -2.49% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 26.71% |
Correlation
The correlation between NPSGX and NCTWX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between NPSGX and NCTWX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPSGX vs. NCTWX — Ранг доходности на риск
NPSGX
NCTWX
Сравнение NPSGX c NCTWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPSGX | NCTWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | -0.26 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | -0.61 | +16.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPSGX и NCTWX
Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, примерно равная максимальной просадке NCTWX в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и NCTWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPSGX | NCTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -46.46% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -15.43% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -20.63% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -25.89% | -21.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -10.53% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -6.90% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 6.59% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSGX и NCTWX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Nicholas II Fund (NCTWX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPSGX | NCTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 4.83% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 11.97% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 15.25% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 18.16% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 18.27% | +10.46% |
Сравнение комиссий NPSGX и NCTWX
NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии NCTWX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSGX и NCTWX
Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности NCTWX в 12.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCTWX Nicholas II Fund | 12.75% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 3.48% | 4.50% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 21.28% | 9.50% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NPSGX and NCTWX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPSGX has higher volatility (9.74%) compared to NCTWX (4.83%). In terms of maximum drawdown, NPSGX dropped -46.95% vs NCTWX's -46.46%.
NPSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPSGX и NCTWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор