PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NPSGX с NCTWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPSGX с NCTWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) and NCTWX (Nicholas II Fund) are both mutual funds - NPSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nicholas, while NCTWX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nicholas. Over the past 5 years, NPSGX returned 8.91%/yr vs 2.83%/yr for NCTWX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NPSGX charges 1.13%/yr vs 0.59%/yr for NCTWX.

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и NCTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 23.94%, что значительно выше, чем у NCTWX с доходностью 3.00%.

NPSGX

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.21%
6 месяцев
10.30%
С начала года
23.94%
1 год
46.37%
3 года*
22.10%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

NCTWX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.61%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
3.00%
1 год
0.43%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.83%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSGX и NCTWX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		23.94%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
NCTWX
Nicholas II Fund		3.00%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%26.71%

Correlation

The correlation between NPSGX and NCTWX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between NPSGX and NCTWX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Nicholas II Fund

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NSEIXNPSGX с DMCRXNPSGX с ETEGXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с CMCIXNPSGX с WMKSX
Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NSEIXNCTWX с BQMGXNCTWX с NCLEXNCTWX с BARAXNCTWX с NICSX

Доходность на риск

NPSGX vs. NCTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c NCTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NPSGXNCTWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.07

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.20

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

0.06

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

0.15

+12.24

NPSGX vs. NCTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа NCTWX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и NCTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и NCTWX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, примерно равная максимальной просадке NCTWX в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и NCTWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSGXNCTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-46.46%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-15.43%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-20.63%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-25.89%

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-5.49%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.67%

-6.90%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

6.65%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и NCTWX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Nicholas II Fund (NCTWX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSGXNCTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.05%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

11.96%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

15.32%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.39%

18.18%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

18.23%

+10.46%

Сравнение комиссий NPSGX и NCTWX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии NCTWX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и NCTWX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности NCTWX в 12.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCTWX
Nicholas II Fund		12.07%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.63%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NPSGX and NCTWX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPSGX has higher volatility (7.51%) compared to NCTWX (4.05%). In terms of maximum drawdown, NPSGX dropped -46.95% vs NCTWX's -46.46%.

NPSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSGX и NCTWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор