PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с NCTWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSGX с NCTWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas II Fund (NCTWX).

NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. NCTWX управляется Nicholas. Фонд был запущен 17 окт. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и NCTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSGX и NCTWX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
NCTWX
Nicholas II Fund		-7.78%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%25.90%

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у NCTWX с доходностью -7.78%.

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

NCTWX

1 день
2.50%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-5.52%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.73%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Nicholas II Fund

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с DMCRXNPSGX с CMCIXNPSGX с VSGAXNPSGX с ETEGX
Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NSEIXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSXNCTWX с BQMGXNCTWX с BARAX

Сравнение комиссий NPSGX и NCTWX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии NCTWX в 0.59%.

NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund
NCTWX
Nicholas II Fund

Доходность на риск

NPSGX vs. NCTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c NCTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXNCTWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

-0.25

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

-0.24

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.97

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.31

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

-0.91

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. NCTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа NCTWX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и NCTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXNCTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.25

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Корреляция

Корреляция между NPSGX и NCTWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и NCTWX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности NCTWX в 13.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCTWX
Nicholas II Fund		13.48%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и NCTWX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, примерно равная максимальной просадке NCTWX в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и NCTWX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSGXNCTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-46.46%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-15.43%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-25.89%

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-15.39%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-6.87%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.27%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и NCTWX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Nicholas II Fund (NCTWX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSGXNCTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

5.61%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

11.47%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

19.80%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

18.04%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

18.26%

+10.43%