Сравнение NPSGX с NEAGX
NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) and NEAGX (Needham Aggressive Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NPSGX returned 9.15%/yr vs 23.00%/yr for NEAGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NPSGX charges 1.13%/yr vs 1.86%/yr for NEAGX.
Доходность
Сравнение доходности NPSGX и NEAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPSGX показывает доходность 25.78%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 57.98%.
NPSGX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 25.78%
- 6 месяцев
- 23.98%
- 1 год
- 60.07%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
NEAGX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 12.44%
- С начала года
- 57.98%
- 6 месяцев
- 57.43%
- 1 год
- 92.85%
- 3 года*
- 38.19%
- 5 лет*
- 23.00%
- 10 лет*
- 22.39%
Сравнение доходности по годам NPSGX и NEAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 25.78% | 17.88% | 20.83% | 20.05% | -31.62% | 10.52% | 69.72% | 22.14% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 57.98% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 29.95% |
Correlation
The correlation between NPSGX and NEAGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between NPSGX and NEAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPSGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск
NPSGX
NEAGX
Сравнение NPSGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSGX | NEAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 6.78 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 27.31 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSGX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 3.68 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.94 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NPSGX и NEAGX
Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и NEAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPSGX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -41.80% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -14.01% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -28.49% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -36.31% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.99% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -8.67% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.47% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSGX и NEAGX
Текущая волатильность для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) составляет 8.55%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPSGX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 10.21% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 20.45% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 25.84% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 24.57% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 24.15% | +4.50% |
Сравнение комиссий NPSGX и NEAGX
NPSGX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSGX и NEAGX
Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности NEAGX в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.35% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 3.58% | 4.50% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 21.28% | 9.50% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NPSGX and NEAGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAGX has higher volatility (10.21%) compared to NPSGX (8.55%). In terms of maximum drawdown, NPSGX dropped -46.95% vs NEAGX's -41.80%.
NEAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPSGX и NEAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор