Сравнение NPSGX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NPSGX и NEAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPSGX и NEAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 4.92% | 17.88% | 20.83% | 20.05% | -31.62% | 10.52% | 69.72% | 22.14% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 13.84% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NPSGX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%.
NPSGX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
NEAGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPSGX и NEAGX
NPSGX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Доходность на риск
NPSGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск
NPSGX
NEAGX
Сравнение NPSGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSGX | NEAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.20 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.76 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.60 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 16.30 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSGX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.20 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между NPSGX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSGX и NEAGX
Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности NEAGX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund | 4.29% | 4.50% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 21.28% | 9.50% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.88% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок NPSGX и NEAGX
Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и NEAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPSGX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -41.80% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -14.01% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.95% | -36.31% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -6.16% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -8.72% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.95% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSGX и NEAGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 11.40% и 11.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPSGX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 11.39% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 19.90% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 28.94% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 24.30% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 23.91% | +4.78% |