PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSGX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSGX и HRSMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%12.04%

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%.

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с DMCRXNPSGX с ETEGXNPSGX с VSGAX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий NPSGX и HRSMX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

NPSGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.79

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.38

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.49

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

13.94

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между NPSGX и HRSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и HRSMX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и HRSMX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSGXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-64.92%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-14.89%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-38.49%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-7.21%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-13.16%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.73%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и HRSMX

Текущая волатильность для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) составляет 11.58%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSGXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

12.35%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

21.73%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

30.18%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

27.18%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

25.82%

+2.87%