PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NPRTX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NPRTXSPY
Дох-ть с нач. г.16.84%25.52%
Дох-ть за 1 год22.56%37.10%
Дох-ть за 3 года3.99%9.68%
Дох-ть за 5 лет11.55%15.68%
Дох-ть за 10 лет10.32%13.27%
Коэф-т Шарпа1.973.06
Коэф-т Сортино2.754.08
Коэф-т Омега1.371.58
Коэф-т Кальмара1.414.46
Коэф-т Мартина13.6320.21
Индекс Язвы1.58%1.86%
Дневная вол-ть10.95%12.27%
Макс. просадка-66.25%-55.19%
Текущая просадка-0.88%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NPRTX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NPRTX и SPY

С начала года, NPRTX показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции NPRTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.32% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.89%
14.34%
NPRTX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NPRTX и SPY

NPRTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NPRTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NPRTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 13.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.63
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.21

Сравнение коэффициента Шарпа NPRTX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа NPRTX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
3.06
NPRTX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRTX и SPY

Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.10%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NPRTX и SPY

Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88%
0
NPRTX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NPRTX и SPY

Текущая волатильность для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) составляет 3.33%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
3.94%
NPRTX
SPY