PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NPRTX с USIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NPRTX и USIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и USAA International Fund (USIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.60%
-1.91%
NPRTX
USIFX

Доходность по периодам

С начала года, NPRTX показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у USIFX с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции NPRTX превзошли акции USIFX по среднегодовой доходности: 10.07% против 1.01% соответственно.


NPRTX

С начала года

15.56%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

5.59%

1 год

20.26%

5 лет (среднегодовая)

11.44%

10 лет (среднегодовая)

10.07%

USIFX

С начала года

6.54%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-1.91%

1 год

12.62%

5 лет (среднегодовая)

-0.26%

10 лет (среднегодовая)

1.01%

Основные характеристики


NPRTXUSIFX
Коэф-т Шарпа1.901.03
Коэф-т Сортино2.641.48
Коэф-т Омега1.351.18
Коэф-т Кальмара1.540.58
Коэф-т Мартина12.745.09
Индекс Язвы1.61%2.58%
Дневная вол-ть10.79%12.72%
Макс. просадка-66.25%-56.30%
Текущая просадка-1.97%-12.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NPRTX и USIFX

NPRTX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USIFX в 1.02%.


USIFX
USAA International Fund
График комиссии USIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NPRTX и USIFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NPRTX c USIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и USAA International Fund (USIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.901.03
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.641.48
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.18
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.540.58
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.745.09
NPRTX
USIFX

Показатель коэффициента Шарпа NPRTX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа USIFX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRTX и USIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
1.03
NPRTX
USIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRTX и USIFX

Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности USIFX в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.12%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%
USIFX
USAA International Fund
1.76%1.87%1.52%1.85%1.91%2.83%1.68%1.89%1.55%1.37%1.79%0.77%

Просадки

Сравнение просадок NPRTX и USIFX

Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки USIFX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и USIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.97%
-12.33%
NPRTX
USIFX

Волатильность

Сравнение волатильности NPRTX и USIFX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) составляет 3.09%, в то время как у USAA International Fund (USIFX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
3.55%
NPRTX
USIFX