PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NPRTX с USIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NPRTXUSIFX
Дох-ть с нач. г.16.53%8.89%
Дох-ть за 1 год23.05%20.73%
Дох-ть за 3 года3.73%-1.06%
Дох-ть за 5 лет11.48%0.02%
Дох-ть за 10 лет10.28%1.44%
Коэф-т Шарпа2.041.61
Коэф-т Сортино2.832.26
Коэф-т Омега1.381.29
Коэф-т Кальмара1.450.79
Коэф-т Мартина14.089.09
Индекс Язвы1.58%2.25%
Дневная вол-ть10.92%12.75%
Макс. просадка-66.25%-56.30%
Текущая просадка-1.15%-10.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NPRTX и USIFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NPRTX и USIFX

С начала года, NPRTX показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у USIFX с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции NPRTX превзошли акции USIFX по среднегодовой доходности: 10.28% против 1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.37%
1.73%
NPRTX
USIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NPRTX и USIFX

NPRTX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USIFX в 1.02%.


USIFX
USAA International Fund
График комиссии USIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NPRTX c USIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и USAA International Fund (USIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NPRTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 14.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.08
USIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIFX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USIFX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USIFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USIFX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USIFX, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.09

Сравнение коэффициента Шарпа NPRTX и USIFX

Показатель коэффициента Шарпа NPRTX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIFX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRTX и USIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
1.61
NPRTX
USIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRTX и USIFX

Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности USIFX в 1.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.10%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%
USIFX
USAA International Fund
1.72%1.87%1.52%1.85%1.91%2.83%1.68%1.89%1.55%1.37%1.79%0.77%

Просадки

Сравнение просадок NPRTX и USIFX

Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки USIFX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и USIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-10.39%
NPRTX
USIFX

Волатильность

Сравнение волатильности NPRTX и USIFX

Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и USAA International Fund (USIFX) имеют волатильность 3.30% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.22%
NPRTX
USIFX