PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NPRTX с PEYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NPRTXPEYAX
Дох-ть с нач. г.16.84%24.77%
Дох-ть за 1 год22.56%30.73%
Дох-ть за 3 года3.99%6.53%
Дох-ть за 5 лет11.55%9.39%
Дох-ть за 10 лет10.32%7.99%
Коэф-т Шарпа1.972.79
Коэф-т Сортино2.753.71
Коэф-т Омега1.371.50
Коэф-т Кальмара1.413.40
Коэф-т Мартина13.6321.43
Индекс Язвы1.58%1.41%
Дневная вол-ть10.95%10.81%
Макс. просадка-66.25%-50.96%
Текущая просадка-0.88%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NPRTX и PEYAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NPRTX и PEYAX

С начала года, NPRTX показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции NPRTX превзошли акции PEYAX по среднегодовой доходности: 10.32% против 7.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.95%
11.53%
NPRTX
PEYAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NPRTX и PEYAX

NPRTX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.


PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NPRTX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NPRTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 13.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.63
PEYAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 21.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.43

Сравнение коэффициента Шарпа NPRTX и PEYAX

Показатель коэффициента Шарпа NPRTX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRTX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.79
NPRTX
PEYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRTX и PEYAX

Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности PEYAX в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.10%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.20%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.46%9.72%9.82%

Просадки

Сравнение просадок NPRTX и PEYAX

Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки PEYAX в -50.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88%
0
NPRTX
PEYAX

Волатильность

Сравнение волатильности NPRTX и PEYAX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) составляет 3.33%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
3.55%
NPRTX
PEYAX