PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NPRTX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NPRTX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.69%
13.26%
NPRTX
VTV

Доходность по периодам

С начала года, NPRTX показывает доходность 17.76%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 22.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NPRTX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции VTV немного впереди с 10.66%.


NPRTX

С начала года

17.76%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

9.69%

1 год

21.74%

5 лет (среднегодовая)

11.80%

10 лет (среднегодовая)

10.21%

VTV

С начала года

22.63%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

13.26%

1 год

30.21%

5 лет (среднегодовая)

11.92%

10 лет (среднегодовая)

10.66%

Основные характеристики


NPRTXVTV
Коэф-т Шарпа2.002.95
Коэф-т Сортино2.794.14
Коэф-т Омега1.371.53
Коэф-т Кальмара1.635.94
Коэф-т Мартина13.5018.97
Индекс Язвы1.61%1.59%
Дневная вол-ть10.85%10.25%
Макс. просадка-66.25%-59.27%
Текущая просадка-0.10%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NPRTX и VTV

NPRTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NPRTX и VTV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NPRTX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.002.95
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.794.14
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.53
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.635.94
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 13.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.5018.97
NPRTX
VTV

Показатель коэффициента Шарпа NPRTX на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRTX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.95
NPRTX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRTX и VTV

Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VTV в 2.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.08%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%
VTV
Vanguard Value ETF
2.20%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок NPRTX и VTV

Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
0
NPRTX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности NPRTX и VTV

Текущая волатильность для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.78%
NPRTX
VTV