PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NPRTX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NPRTXVTV
Дох-ть с нач. г.16.80%21.71%
Дох-ть за 1 год24.54%34.54%
Дох-ть за 3 года3.92%9.98%
Дох-ть за 5 лет11.52%11.80%
Дох-ть за 10 лет10.31%10.70%
Коэф-т Шарпа2.143.24
Коэф-т Сортино2.974.56
Коэф-т Омега1.401.60
Коэф-т Кальмара1.524.86
Коэф-т Мартина14.7821.19
Индекс Язвы1.58%1.58%
Дневная вол-ть10.89%10.32%
Макс. просадка-66.25%-59.27%
Текущая просадка-0.92%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NPRTX и VTV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NPRTX и VTV

С начала года, NPRTX показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NPRTX имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции VTV немного впереди с 10.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
12.03%
NPRTX
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NPRTX и VTV

NPRTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NPRTX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NPRTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 14.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.78
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 21.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.19

Сравнение коэффициента Шарпа NPRTX и VTV

Показатель коэффициента Шарпа NPRTX на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRTX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
3.24
NPRTX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRTX и VTV

Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VTV в 2.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.10%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%
VTV
Vanguard Value ETF
2.22%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок NPRTX и VTV

Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
0
NPRTX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности NPRTX и VTV

Текущая волатильность для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.76%
NPRTX
VTV