PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NPRTX с VWNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NPRTXVWNEX
Дох-ть с нач. г.16.80%14.56%
Дох-ть за 1 год24.54%20.75%
Дох-ть за 3 года3.92%-1.37%
Дох-ть за 5 лет11.52%3.53%
Дох-ть за 10 лет10.31%2.79%
Коэф-т Шарпа2.141.60
Коэф-т Сортино2.972.15
Коэф-т Омега1.401.30
Коэф-т Кальмара1.520.97
Коэф-т Мартина14.786.13
Индекс Язвы1.58%3.28%
Дневная вол-ть10.89%12.56%
Макс. просадка-66.25%-65.77%
Текущая просадка-0.92%-4.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NPRTX и VWNEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NPRTX и VWNEX

С начала года, NPRTX показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у VWNEX с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции NPRTX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 10.31% против 2.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
8.52%
NPRTX
VWNEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NPRTX и VWNEX

NPRTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.20%.


NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NPRTX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NPRTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 14.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.78
VWNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.13

Сравнение коэффициента Шарпа NPRTX и VWNEX

Показатель коэффициента Шарпа NPRTX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа VWNEX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRTX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
1.60
NPRTX
VWNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRTX и VWNEX

Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VWNEX в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.10%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.06%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%

Просадки

Сравнение просадок NPRTX и VWNEX

Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, примерно равная максимальной просадке VWNEX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и VWNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
-4.23%
NPRTX
VWNEX

Волатильность

Сравнение волатильности NPRTX и VWNEX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
4.13%
NPRTX
VWNEX