PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NPRTX с VWNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NPRTX и VWNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
556.55%
146.20%
NPRTX
VWNEX

Доходность по периодам

С начала года, NPRTX показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у VWNEX с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции NPRTX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 10.04% против 2.64% соответственно.


NPRTX

С начала года

15.13%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

5.13%

1 год

20.01%

5 лет (среднегодовая)

11.19%

10 лет (среднегодовая)

10.04%

VWNEX

С начала года

13.67%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

6.47%

1 год

15.68%

5 лет (среднегодовая)

3.32%

10 лет (среднегодовая)

2.64%

Основные характеристики


NPRTXVWNEX
Коэф-т Шарпа1.841.24
Коэф-т Сортино2.581.68
Коэф-т Омега1.341.24
Коэф-т Кальмара1.490.82
Коэф-т Мартина12.454.67
Индекс Язвы1.60%3.28%
Дневная вол-ть10.79%12.33%
Макс. просадка-66.25%-65.77%
Текущая просадка-2.34%-4.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NPRTX и VWNEX

NPRTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.20%.


NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NPRTX и VWNEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NPRTX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.841.24
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.581.68
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.24
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.490.82
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 12.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.454.67
NPRTX
VWNEX

Показатель коэффициента Шарпа NPRTX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VWNEX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRTX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
1.24
NPRTX
VWNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRTX и VWNEX

Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VWNEX в 2.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.13%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.07%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%

Просадки

Сравнение просадок NPRTX и VWNEX

Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, примерно равная максимальной просадке VWNEX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и VWNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
-4.97%
NPRTX
VWNEX

Волатильность

Сравнение волатильности NPRTX и VWNEX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) составляет 3.16%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16%
4.02%
NPRTX
VWNEX